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77 Morgan Stanley Investment Funds 30. Juni 2011 Global Bond Fund Verzeichnis der AnlAgewerte (Fortsetzung) Übertragbare Wertpapiere und geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2011, in US-Dollar. Bezeichnung der Anlage staatsanleihen (Fortsetzung) nennwert in usdollar (außer bei % des netto anderen Angaben) marktwert vermögens Brasilien Brazil Notas do Tesouro Nacional nts SerNTNF 10% /2017 (BRL) 342.700 1.988.301 0,70 summe Brasilien 0,70 frankreich Government of France OAT 5,5% /2029 (EUR) 650.000 1.118.640 0,39 summe frankreich 0,39 dänemark Kingdom of Denmark 4% /2017 (DKK) 5.000.000 1.045.603 0,37 summe dänemark 0,37 norwegen Government of Norway 6,5% /2013 (NOK) 4.500.000 896.995 0,31 summe norwegen 0,31 indonesien Republic of Indonesia sr unsecur RegS SerGMTN 11,625% /2019 600.000 884.460 0,31 summe indonesien 0,31 südkorea Republic of Korea sr unsecur 7,125% /2019 700.000 842.471 0,29 summe südkorea 0,29 kroatien Croatia Government International Bond sr unsecur RegS 6,75% /2019 650.000 701.490 0,25 summe kroatien 0,25 Bermudas Government of Bermuda sr nts Ser144A priv plmt 5,603% /2020 375.000 416.469 0,15 summe Bermudas 0,15 summe staatsanleihen 36,66 durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte wertpapiere Vereinigte staaten von Amerika Fannie Mae TBA 30 Years 4,5% /2041 5.600.000 5.798.625 2,04 GNMA TBA 30 Years 4% /2041 3.375.000 3.440.918 1,20 Fannie Mae TBA 30 Years 5% /2041 2.305.000 2.449.423 0,86 Fannie Mae Pool AE3055 5% /2040 2.253.384 2.393.868 0,84 GNMA I Pool 716848 4,5% /2039 2.231.013 2.354.765 0,82 Fannie Mae TBA 30 Years 5,5% /2007 2.000.000 2.162.501 0,76 GNMA I Pool 698226 4,5% /2039 1.934.454 2.041.755 0,71 Greenwich Capital Commercial Funding 2007-GG11 AM 5,867% /2049 (3) 1.950.000 1.793.119 0,63 FNMA Pool 995049 5,5% /2038 1.584.899 1.713.424 0,60 Bezeichnung der Anlage nennwert in usdollar (außer bei % des netto anderen Angaben) marktwert vermögens durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte wertpapiere (Fortsetzung) Vereinigte staaten von Amerika (Fortsetzung) WaMu Mortgage Pass Through Certificates 2006-AR7 2A 1,258% /2046 (3) Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust 2.659.091 1.671.792 0,58 2011-1 A3 1,22% /2015 1.465.000 1.473.689 0,52 Freddie Mac Gold Pool G03698 6% /2037 1.297.196 1.424.281 0,50 CNH Equipment Trust 2011-A A3 1,2% /2016 1.300.000 1.303.605 0,46 Fannie Mae TBA 30 Years 4% /2041 Greenwich Capital Commercial Funding 1.175.000 1.178.305 0,41 2007-GG9 AM 5,475% /2039 WaMu Mortgage Pass Through Certificates 1.175.000 1.143.633 0,40 2007-OA4 1A 1,048% /2047 (3) American Home Mortgage Investment Trust 1.703.763 1.142.049 0,40 2006-3 11A1 0,366% /2046 (3) Citigroup Commercial Mortgage Trust 1.876.721 1.134.138 0,40 2007-C6 AM 5,886% /2049 (3) Luminent Mortgage Trust 2007-1 2A1 1.150.000 1.128.630 0,39 0,326% /2037 (3) 1.747.514 1.102.414 0,39 Fannie Mae TBA 30 years 6% /2041 Citigroup Mortgage Loan Trust 2005-9 2A2 1.000.000 1.098.594 0,38 5,5% /2035 1.037.719 998.336 0,35 Freddie Mac Gold Pool A68767 6% /2037 Countrywide Alternative Loan Trust 2005-38 A3 778.138 854.371 0,30 0,536% /2035 (3) 1.351.098 809.685 0,28 FNMA Pool 190363 5,5% /2035 LB-UBS Commercial Mortgage Trust 2007-C7 AM 726.267 785.390 0,27 6,375% /2045 (3) 775.000 765.815 0,27 FNMA Pool AD0220 6% /2038 662.543 728.072 0,25 SLM Student Loan Trust 2011-A A2 4,37% /2028 FUEL Trust secured Ser144A priv plmt 700.000 721.875 0,25 4,207% 04/2016 Banc of America Merrill Lynch Commercial 710.000 712.815 0,25 Mortgage 2007-2 AM 5,833% /2049 (3) 725.000 690.059 0,24 FNMA Pool 995149 6,5% /2038 JP Morgan Chase Commercial Mortgage 595.283 674.251 0,24 Securities 2007-LD12 AM 6,258% /2051 (3) Bear Stearns Commercial Mortgage Securities 670.000 661.614 0,23 2007-PW15 AM 5,363% /2044 690.000 652.328 0,23 Fannie Mae Pool 995196 6% /2038 JP Morgan Chase Commercial Mortgage 589.310 647.228 0,23 Securities 2007-CB19 AM 5,932% /2049 (3) 650.000 633.422 0,22 Freddie Mac Gold Pool G03941 6% /2038 Banc of America Alternative Loan Trust 576.382 633.210 0,22 2005-8 2CB1 6% /2035 JP Morgan Chase Commercial Mortgage 817.735 629.415 0,22 Securities 2011-C3 A4 4,717% /2046 600.000 609.007 0,21 FNMA Pool 962304 5,5% /2038 516.504 558.389 0,20 Lehman Mortgage Trust 2005-1 2A1 5,5% /2035 JP Morgan Chase Commercial Mortgage 549.670 510.756 0,18 Securities 2007-CB20 AM 6,102% /2051 (3) CVS Pass-Through Trust pass through certs 485.000 479.053 0,17 Ser144A priv plmt 8,353% /2031 275.502 338.758 0,12 Fannie Mae Pool 256638 6% /2037 CVS Pass-Through Trust pass through certs 257.141 282.573 0,10 6,036% /2028 279.282 297.806 0,10 FNMA Pool 257231 5,5% /2038 227.778 246.321 0,09 FNMA Pool 490758 6,5% /2029 World Financial Properties Tower D Finance 189.388 215.541 0,08 pass thru certs Ser144A priv plmt 6,95% /2013 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2008-C7 A4 136.238 138.045 0,05 5,823% /2049 (3) 100.000 110.934 0,04 Freddie Mac Gold Pool A64548 6% /2037 World Financial Properties Tower B pass thru certs 89.663 98.448 0,03 Ser144A priv plmt 6,91% /2013 85.663 89.908 0,03 FNMA Pool 253894 6,5% /2031 54.336 61.544 0,02 FNMA Pool 625393 6,5% /2032 45.189 51.184 0,02 FNMA Pool AD0273 8,5% /2032 35.508 41.949 0,01 Freddie Mac Gold Pool G05631 7,5% /2035 35.661 41.642 0,01 FNMA Pool 485674 6,5% /2029 23.072 26.132 0,01 Freddie Mac Gold Pool C90299 7,5% /2019 22.045 25.780 0,01 FNMA Pool 253794 6,5% /2031 21.205 24.018 0,01 Freddie Mac Gold Pool G05640 8,5% /2031 18.578 22.566 0,01 Freddie Mac Gold Pool G05639 8% /2032 17.857 21.287 0,01 Freddie Mac Gold Pool G00876 6,5% /2028 18.412 20.785 0,01 FNMA Pool 653071 6,5% /2032 16.196 18.344 0,01 FNMA Pool 251898 6,5% /2028 10.147 11.548 0,00
Global Bond Fund Verzeichnis der AnlAgewerte (Fortsetzung) Übertragbare Wertpapiere und geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2011, in US-Dollar. Bezeichnung der Anlage nennwert in usdollar (außer bei % des netto anderen Angaben) marktwert vermögens durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte wertpapiere (Fortsetzung) Vereinigte staaten von Amerika (Fortsetzung) FNMA Pool 527244 6,5% /2029 9.739 11.031 0,00 FNMA Pool 251626 7% /2018 9.262 10.532 0,00 FNMA Pool 252589 6,5% /2029 4.716 5.342 0,00 FNMA Pool 675952 6,5% /2032 3.670 4.157 0,00 FNMA Pool 702022 6,5% /2033 3.669 4.155 0,00 FNMA Pool 591189 6,5% /2031 3.167 3.588 0,00 FNMA Pool 496029 6,5% /2029 3.131 3.546 0,00 FNMA Pool 711986 6,5% /2033 2.822 3.197 0,00 FNMA Pool 494724 6,5% /2029 1.301 1.473 0,00 FNMA Pool 654099 6,5% /2032 1.245 1.410 0,00 summe Vereinigte staaten von Amerika 18,87 summe durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte wertpapiere 18,87 offene investmentfonds irland Morgan Stanley Funds - Euro Liquidity Fund (5) (EUR) 5.717.270 8.272.032 2,89 summe irland 2,89 summe offene investmentfonds 2,89 supranationale Anleihe European Investment Bank sr unsecur 2,15% /2027 (JPY) 260.000.000 3.436.152 1,20 summe supranationale Anleihe 1,20 summe wertpapiervermögen 278.395.918 97,35 deriVAte Im Freiverkehr und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2011, in US-Dollar. futureskontrakte Beschreibung fälligkeit Anzahl der kontrakte nominelle Verpflichtung nicht realisierter nettogewinn/ (verlust) zum % des netto 30. Juni 2011 vermögens Euro Bund Future 09/2011 (37) 6.735.578 (28.749) (0,01) Euro SCHATZ Future 09/2011 (37) 5.762.340 6.003 0,00 Japan 10yr Bond TSE 09/2011 6 10.499.907 20.101 0,01 US 10yr T-note Future 09/2011 (82) 10.057.813 (47.422) (0,02) US 2yr T-note Future 09/2011 (103) 22.598.844 (59.282) (0,02) US 5yr T-note Future 09/2011 103 12.305.281 88.687 0,03 US Long Bond Future 09/2011 (21) 2.586.281 35.875 0,01 summe futureskontrakte 70.546.044 1 15.213 0,00 1 Liquide Mittel in Höhe von USD 491.717 vom Makler als Sicherheit gehalten. devisenterminkontrakte Morgan Stanley Investment Funds 30. Juni 2011 78 fälligkeit kaufsumme Verkaufsumme nicht realisierter nettogewinn/ (verlust) zum % des netto 30. Juni 2011 vermögens 01/07/2011 1.112.963 EUR 1.598.504 USD 11.786 0,00 01/07/2011 57.428 USD 39.973 EUR (406) 0,00 05/07/2011 3.640.000 SGD 2.943.574 USD 20.595 0,01 05/07/2011 19.300.000 THB 633.202 USD (3.754) 0,00 05/07/2011 2.931.937 USD 3.640.000 SGD (32.232) (0,01) 05/07/2011 623.788 USD 19.300.000 THB (5.660) 0,00 07/07/2011 395.000 CAD 282.199 EUR 718 0,00 07/07/2011 2.525.000 CAD 2.598.910 USD 15.541 0,01 07/07/2011 90.000 CAD 91.655 USD 1.534 0,00 07/07/2011 9.340.000 MXN 805.756 USD (10.105) 0,00 08/07/2011 3.687.836 EUR 5.307.877 USD 27.447 0,01 08/07/2011 2.050.000 EUR 2.927.236 USD 38.572 0,01 08/07/2011 11.316.516 USD 7.875.986 EUR (77.954) (0,03) 13/07/2011 2.040.000 CHF 1.670.488 EUR 4.944 0,00 14/07/2011 200.000 DKK 39.268 USD (482) 0,00 14/07/2011 3.650.000 NOK 462.070 EUR 10.044 0,00 14/07/2011 7.900.000 NOK 1.463.688 USD 4.705 0,00 14/07/2011 4.350.000 SEK 480.701 EUR (8.175) 0,00 14/07/2011 11.505.000 SEK 1.861.169 USD (43.734) (0,02) 15/07/2011 2.610.000 PLN 959.804 USD (12.331) 0,00 15/07/2011 927.094 USD 2.610.000 PLN (20.379) (0,01) 19/07/2011 917.888 USD 635.687 EUR (1.497) 0,00 20/07/2011 1.482.000.000 CLP 3.165.990 USD (10.437) 0,00 20/07/2011 6.160.000.000 KRW 5.661.865 USD 101.923 0,04 20/07/2011 10.790.000 MYR 3.540.375 USD 28.709 0,01 20/07/2011 86.700.000 RUB 3.085.739 USD 13.683 0,00 20/07/2011 19.150.000 TWD 664.170 USD 3.795 0,00 20/07/2011 1.988.761 USD 3.185.000 BRL (42.214) (0,01) 20/07/2011 1.518.257 USD 10.370.000 ZAR (8.455) 0,00 21/07/2011 2.490.000 GBP 2.825.019 EUR (101.414) (0,04) 21/07/2011 115.000 GBP 183.801 USD 204 0,00 21/07/2011 335.786 USD 205.000 GBP 7.777 0,00 25/07/2011 317.250.000 JPY 2.791.048 EUR (99.134) (0,04) 25/07/2011 1.119.400.000 JPY 13.921.742 USD (31.122) (0,01) 03/08/2011 3.640.000 SGD 2.932.055 USD 32.235 0,01 03/08/2011 19.300.000 THB 621.879 USD 6.142 0,00 05/10/2011 861.756 USD 9.965.000 MXN 19.892 0,01 summe devisenterminkontrakte (159.239) (0,06) credit default swapkontrakte risikoposition Beschreibung devisen nomineller nicht realisierter nettogewinn/ (verlust) zum % des netto wert fälligkeit 30. Juni 2011 vermögens Kauf ABB International Finance 6,5% 30/11/11 EUR 750.000 20/09/2012 870 0,00 Kauf Goldman Sachs Group 6,6% 15/01/12 EUR 200.000 20/06/2013 (1.249) 0,00 Kauf Koninklijke DSM 4% 10/11/15 EUR 700.000 20/12/2013 (21.081) (0,01) Kauf Merrill Lynch & Co 5% 15/01/15 EUR 350.000 20/06/2013 (7.442) 0,00 Verkauf ArcelorMittal 6,125% 01/06/18 EUR 250.000 20/03/2014 30.989 0,01 summe credit default swapkontrakte 2.087 0,00
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