Morgan Stanley Investment Funds

Euro Bond Fund
Verzeichnis der AnlAgewerte (Fortsetzung)
Übertragbare Wertpapiere und geldmarktinstrumente, die an einer
amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten
Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2011, in euro.
Bezeichnung der Anlage
staatsanleihen (Fortsetzung)
kanada
Government of Canada sr unsecur 3,5% /2020 2.300.000 2.377.352 0,28
Province of Ontario sr unsecur SerEMTN
4% /2019 1.800.000 1.860.278 0,22
summe kanada 0,50
summe staatsanleihen 45,55
offene investmentfonds
irland
Morgan Stanley Funds - Euro Liquidity Fund (5) 23.580.942 23.580.942 2,76
summe irland 2,76
summe offene investmentfonds 2,76
supranationale Anleihen
nennwert
in euro (außer bei
% des netto­
anderen Angaben) marktwert vermögens
European Union sr unsecur SerEMTN
3,5% /2021 9.150.000 9.124.151 1,07
European Union sr unsecur SerEMTN
3,25% /2018 8.000.000 8.035.360 0,94
summe supranationale Anleihen 2,01
durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte wertpapiere
Vereinigtes königreich
Granite Master Issuer 2006-4 A7
1,399% /2054 (3) 1.226.040 1.162.286 0,14
Gracechurch Mortgage Financing 2006-1 A5
1,531% /2056 (3) 1.159.934 1.156.157 0,14
Holmes Master Issuer 2007-2X 3A2
1,417% /2021 (3) 1.000.000 998.288 0,12
Leek Finance 17X A2C 1,642% /2037 (3) 632.190 612.823 0,07
Granite Master Issuer 2006-2 A5
1,389% /2054 (3) 490.416 464.914 0,05
summe Vereinigtes königreich 0,52
niederlande
Storm 2006-1 A2 1,459% /2048 (3) 1.761.738 1.738.138 0,20
summe niederlande 0,20
Australien
Resimac MBS Trust 2005-1E 1A
1,394% /2037 (3) 747.382 745.192 0,09
Medallion Trust 2004-1G A3 1,574% /2035 (3) 532.209 525.310 0,06
summe Australien 0,15
summe durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte wertpapiere 0,87
summe wertpapiervermögen 836.128.907 98,01
deriVAte
Morgan Stanley Investment Funds 30. Juni 2011 54
Im Freiverkehr und an Börsen gehandelte Derivate
zum 30. Juni 2011, in euro.
futures­kontrakte
Beschreibung fälligkeit
Anzahl der
kontrakte
nominelle
Verpflichtung
nicht realisierter
(nettoverlust)
zum % des netto­
30. Juni 2011 vermögens
Euro BOBL Future 09/2011 (192) 22.437.120 (103.140) (0,01)
Euro Bund Future 09/2011 (11) 1.384.020 (12.480) 0,00
Euro SCHATZ Future 09/2011 (321) 34.552.440 (18.547) 0,00
summe futures­kontrakte 58.373.580 1 (134.167) (0,01)
1 Liquide Mittel in Höhe von EUR 867.413 vom Makler als Sicherheit gehalten.
credit default swap­kontrakte
risikoposition Beschreibung devisen
nomineller
nicht realisierter
(nettoverlust)
zum % des netto­
wert fälligkeit 30. Juni 2011 vermögens
Kauf Goldman Sachs Group
6,6% 15/01/12 EUR 2.000.000 20/06/2013 (8.631) 0,00
Kauf Merrill Lynch & Co
5% 15/01/15 EUR 1.850.000 20/06/2013 (27.189) 0,00
Kauf Koninklijke DSM
4% 10/11/15 EUR 3.200.000 20/12/2013 (66.609) (0,01)
Verkauf iTraxx Europe Senior
Financials Series 15
01/06/16 EUR 13.500.000 20/06/2016 (386.275) (0,05)
summe credit default swap­kontrakte (488.704) (0,06)
Nettobarmittel in Höhe von EUR 480.000 gegenüber den Kontrahenten als Sicherheit
für die vorstehenden OTC-Swap-Kontrakte ausgewiesen.
summe derivate (622.871) (0,07)
sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten 17.622.196 2,06
summe nettoinventarwert 853.128.232 100,00
(2) Das in Klammern angegebene Land ist das Sitzland des betreffenden Wertpapiers.
(3) Die variablen Zinssätze sind jene zum 30. Juni 2011.
(4) Diese Position ist ganz oder teilweise verliehen.
(5) Eine Tochtergesellschaft des Beraters.