Morgan Stanley Investment Funds

67 Morgan Stanley Investment Funds 30. Juni 2011
Euro Strategic Bond Fund
deriVAte
Im Freiverkehr und an Börsen gehandelte Derivate
zum 30. Juni 2011, in euro.
futures­kontrakte
Beschreibung fälligkeit
Anzahl der
kontrakte
nicht realisierter
nominelle (nettoverlust) zum % des netto­
Verpflichtung 30. Juni 2011 vermögens
Euro BOBL Future 09/2011 (556) 64.974.160 (303.490) (0,08)
Euro Bund Future 09/2011 (635) 79.895.700 (359.849) (0,09)
Euro SCHATZ Future 09/2011 (453) 48.760.920 (79.995) (0,02)
Long Gilt Future 09/2011 (16) 2.136.330 (1.814) 0,00
US 10yr T-note Future 09/2011 (38) 3.221.438 (25.443) (0,01)
US 2yr T-note Future 09/2011 (25) 3.791.102 (9.945) 0,00
US 5yr T-note Future 09/2011 (8) 660.573 (5.195) 0,00
summe futures­kontrakte 203.440.223 1 (785.731) (0,20)
1 Liquide Mittel in Höhe von EUR 5.541.192 vom Makler als Sicherheit gehalten.
devisenterminkontrakte
fälligkeit kaufsumme Verkaufsumme
nicht realisierter
nettogewinn/
(­verlust) zum % des netto­
30. Juni 2011 vermögens
05/07/2011 2.700.000 SGD 2.183.420 USD 10.559 0,00
05/07/2011 2.174.789 USD 2.700.000 SGD (16.525) 0,00
07/07/2011 941.180 EUR 16.000.000 MXN (921) 0,00
14/07/2011 31.750.000 SEK 3.508.567 EUR (41.251) (0,01)
14/07/2011 1.277.986 USD 7.900.000 SEK 20.761 0,01
19/07/2011 13.003.252 EUR 18.763.085 USD 29.951 0,01
19/07/2011 84.129 EUR 120.000 USD 1.157 0,00
20/07/2011 1.800.000.000 CLP 3.845.332 USD (8.766) 0,00
20/07/2011 1.020.325 EUR 9.990.000 ZAR 3.365 0,00
20/07/2011 1.280.860 EUR 12.500.000 ZAR 8.388 0,00
20/07/2011 2.400.000.000 KRW 2.205.882 USD 27.485 0,01
20/07/2011 6.500.000 MYR 2.132.756 USD 11.958 0,00
20/07/2011 54.000.000 RUB 1.341.198 EUR (6.401) 0,00
20/07/2011 54.000.000 RUB 1.921.913 USD 5.893 0,00
20/07/2011 2.066.812 USD 3.310.000 BRL (30.335) (0,01)
20/07/2011 907.733 USD 6.200.000 ZAR (3.495) 0,00
21/07/2011 1.894.691 EUR 1.670.000 GBP 47.032 0,01
21/07/2011 966.821 EUR 850.000 GBP 26.395 0,01
25/07/2011 4.351.962 USD 350.000.000 JPY 6.097 0,00
03/08/2011 2.700.000 SGD 2.174.876 USD 16.540 0,00
summe devisenterminkontrakte 107.887 0,03
credit default swap­kontrakte
risikoposition Beschreibung devisen
nomineller
nicht realisierter
nettogewinn/
(­verlust) zum % des netto­
wert fälligkeit 30. Juni 2011 vermögens
Kauf ABB International Finance
6,5% 30/11/11 EUR 2.000.000 20/09/2012 1.604 0,00
Kauf Goldman Sachs Group
6,6% 15/01/12 EUR 500.000 20/06/2013 (2.158) 0,00
Kauf Koninklijke DSM
4% 10/11/15 EUR 500.000 20/12/2013 (10.407) 0,00
Kauf Merrill Lynch & Co
5% 15/01/15 EUR 400.000 20/06/2013 (5.879) 0,00
Kauf WPP 2005
6% 04/04/17 EUR 1.000.000 20/06/2015 (14.963) (0,01)
Verkauf ArcelorMittal
6,125% 01/06/18 EUR 500.000 20/03/2014 42.837 0,01
Verkauf iTraxx Europe Series 15
01/06/16 EUR 2.500.000 20/06/2016 (11.476) 0,00
summe credit default swap­kontrakte (442) 0,00
zinsswap­kontrakte
Beschreibung devisen
nomineller
nicht realisierter
nettogewinn/
(­verlust) zum % des netto­
wert fälligkeit 30. Juni 2011 vermögens
Zahlung: Festzins 3,946%
Erhalt: Erhalt: variabler
3-Monats-LIBOR USD USD 1.050.000 12/01/2020 (70.563) (0,02)
Zahlung: Festzins 3,752%
Erhalt: Erhalt: variabler
3-Monats-LIBOR USD USD 1.050.000 11/03/2020 (53.928) (0,01)
Zahlung: Festzins 4,165%
Erhalt: Erhalt: variabler
6-Monats-LIBOR GBP GBP 2.740.000 08/03/2041 (80.183) (0,02)
Zahlung: Erhalt: variabler
6-Monats-LIBOR GBP
Erhalt: Festzins 4,880% GBP 11.870.000 08/03/2021 101.148 0,03
Zahlung: Festzins 4,163%
Erhalt: Erhalt: variabler
6-Monats-LIBOR GBP GBP 1.710.000 01/04/2041 (45.339) (0,01)
Zahlung: Erhalt: variabler
6-Monats-LIBOR GBP
Erhalt: Festzins 4,880% GBP 7.410.000 01/04/2021 57.311 0,01
summe zinsswap­kontrakte (91.554) (0,02)
Nettobarmittel in Höhe von EUR 160.000 gegenüber den Kontrahenten als Sicherheit
für die vorstehenden OTC-Kontrakte ausgewiesen.
summe derivate (769.840) (0,19)
sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten 12.584.302 3,27
summe nettoinventarwert 382.988.883 100,00
(2) Das in Klammern angegebene Land ist das Sitzland des betreffenden Wertpapiers.
(3) Die variablen Zinssätze sind jene zum 30. Juni 2011.
(4) Diese Position ist ganz oder teilweise verliehen.
(5) Eine Tochtergesellschaft des Beraters.