Morgan Stanley Investment Funds

71 Morgan Stanley Investment Funds 30. Juni 2011
European Currencies High Yield Bond Fund
Verzeichnis der AnlAgewerte (Fortsetzung)
Übertragbare Wertpapiere und geldmarktinstrumente, die an einer
amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten
Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2011, in euro.
Bezeichnung der Anlage
Aktienwerte
Bestände/nennwert
in euro, soweit nicht
% des netto­
anders angegeben marktwert vermögens
Vereinigte staaten von Amerika
General Motors (USD) 8.309 174.007 0,03
XO Holdings (USD) 1.023 495 0,00
summe Vereinigte staaten von Amerika 0,03
summe Aktienwerte 0,03
summe Übertragbare wertpapiere
und geldmarktinstrumente, die an einer
amtlichen Börse notiert sind oder an einem
anderen geregelten markt gehandelt werden 510.302.108 98,53
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente,
die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem
anderen geregelten Markt gehandelt werden.
Stand: 30. Juni 2011, in EUR.
unternehmensanleihe
Vereinigte staaten von Amerika
Whirlpool unsecur 8,6% /2014 (USD) 725.000 584.657 0,11
summe Vereinigte staaten von Amerika 0,11
summe unternehmensanleihe 0,11
summe sonstige übertragbare wertpapiere
und geldmarktinstrumente, die nicht an einer
amtlichen Börse notiert sind oder an einem
anderen geregelten markt gehandelt werden 584.657 0,11
summe wertpapiervermögen 510.886.765 98,64
deriVAte
Im Freiverkehr und an Börsen gehandelte Derivate
zum 30. Juni 2011, in euro.
futures­kontrakte
Beschreibung fälligkeit
Anzahl der
kontrakte
nominelle
Verpflichtung
nicht realisierter
nettogewinn/
(­verlust) zum % des netto­
30. Juni 2011 vermögens
Euro BOBL Future 09/2011 (19) 2.220.340 8.800 0,00
Euro Bund Future 09/2011 (2) 251.640 1.100 0,00
Euro SCHATZ Future 09/2011 (4) 430.560 (346) 0,00
US 10yr T-note Future 09/2011 (118) 10.003.413 (79.008) (0,02)
US 5yr T-note Future 09/2011 (46) 3.798.295 (29.870) (0,01)
summe futures­kontrakte 16.704.248 1 (99.324) (0,03)
1 Liquide Mittel in Höhe von EUR 511.697 vom Makler als Sicherheit gehalten.
devisenterminkontrakte
fälligkeit kaufsumme Verkaufsumme
nicht realisierter
nettogewinn/
(­verlust) zum % des netto­
30. Juni 2011 vermögens
19/07/2011 15.434.780 EUR 22.285.000 USD 26.333 0,01
21/07/2011 42.443.358 EUR 37.410.000 GBP 1.053.553 0,19
21/07/2011 2.300.000 GBP 2.616.104 EUR (71.422) (0,01)
summe devisenterminkontrakte 1.008.464 0,19
credit default swap­kontrakte
risikoposition Beschreibung devisen
nomineller
nicht realisierter
nettogewinn/
(­verlust) zum % des netto­
wert fälligkeit 30. Juni 2011 vermögens
Kauf Whirlpool
7,75% 15/07/16 USD 725.000 20/06/2014 (2.299) 0,00
Verkauf ArcelorMittal
6,125% 01/06/18 EUR 1.000.000 20/03/2014 85.673 0,02
Verkauf iTraxx Europe Crossover
Series 15 01/06/16 EUR 7.500.000 20/06/2016 272.858 0,05
summe credit default swap­kontrakte 356.232 0,07
Nettobarmittel in Höhe von EUR 1.519.781 gegenüber den Kontrahenten als Sicherheit
für die vorstehenden OTC-Kontrakte ausgewiesen.
summe derivate 1.265.372 0,23
sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten 5.792.759 1,13
summe nettoinventarwert 517.944.896 100,00
(2) Das in Klammern angegebene Land ist das Sitzland des betreffenden Wertpapiers.
(3) Die variablen Zinssätze sind jene zum 30. Juni 2011.
(4) Diese Position ist ganz oder teilweise verliehen.
(5) Eine Tochtergesellschaft des Beraters.