Morgan Stanley Investment Funds

59 Morgan Stanley Investment Funds 30. Juni 2011
Euro Corporate Bond Fund
Verzeichnis der AnlAgewerte (Fortsetzung)
Übertragbare Wertpapiere und geldmarktinstrumente, die an einer
amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten
Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2011, in euro.
Bezeichnung der Anlage
nennwert
in euro (außer bei
% des netto­
anderen Angaben) marktwert vermögens
Portugal
Banco Comercial Portugues covered
3,75% /2016 7.800.000 5.766.918 0,28
Caixa Geral de Depositos sr unsecur
SerEMTN 4,375% /2013 4.900.000 4.425.950 0,21
summe Portugal 0,49
Brasilien
Petrobras International Finance co gtd
5,75% /2020 (Cayman-Inseln) (2) (USD) 12.985.000 9.585.889 0,46
summe Brasilien 0,46
kanada
Xstrata Finance Canada co gtd SerEMTN
5,25% /2017 8.300.000 8.643.886 0,42
summe kanada 0,42
tschechien
CEZ sr unsecur 3,625% /2016 7.800.000 7.789.033 0,38
summe tschechien 0,38
mexiko
Petroleos Mexicanos co gtd SerEMTN
5,5% /2017 6.800.000 7.175.132 0,35
Pemex Project Funding Master Trust co gtd RegS
6,375% /2016 (Vereinigte Staaten von Amerika) (2) 550.000 597.163 0,03
summe mexiko 0,38
griechenland
EFG Hellas bnk gtd SerEMTN 4,375% /2013
(Vereinigtes Königreich) (2) 5.500.000 3.901.013 0,19
National Bank of Greece covered
3,875% /2016 5.200.000 3.326.570 0,16
summe griechenland 0,35
Jersey
ASIF III Jersey sr secured SerEMTN
4,75% /2013 3.000.000 3.086.642 0,15
BAA Funding secured SerEMTN
6,25% /2018 (GBP) 2.250.000 2.615.932 0,13
summe Jersey 0,28
Polen
Government of Poland sr unsecur SerEMTN
4,675% /2019 5.600.000 5.608.680 0,27
summe Polen 0,27
russland
Gazprom Via Gaz Capital sr unsecur SerEMTN
LPN 6,605% /2018 (Luxemburg) (2) 2.680.000 2.927.454 0,14
summe russland 0,14
Bezeichnung der Anlage
nennwert
in euro (außer bei
% des netto­
anderen Angaben) marktwert vermögens
südkorea
Export-Import Bank of Korea sr unsecur
SerEMTN 5,75% /2013 1.750.000 1.828.164 0,09
summe südkorea 0,09
summe Übertragbare wertpapiere
und geldmarktinstrumente, die an einer
amtlichen Börse notiert sind oder an einem
anderen geregelten markt gehandelt werden 1.984.349.083 95,75
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente,
die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem
anderen geregelten Markt gehandelt werden.
Stand: 30. Juni 2011, in EUR.
Vereinigte staaten von Amerika
Whirlpool unsecur 8,6% /2014 (USD) 5.835.000 4.705.325 0,22
summe Vereinigte staaten von Amerika 0,22
Vereinigtes königreich
Tate & Lyle International Finance co gtd
Ser144A priv plmt 5% /2014 (USD) 5.875.000 4.347.606 0,21
summe Vereinigtes königreich 0,21
summe sonstige übertragbare wertpapiere
und geldmarktinstrumente, die nicht an einer
amtlichen Börse notiert sind oder an einem
anderen geregelten markt gehandelt werden 9.052.931 0,43
summe wertpapiervermögen 1.993.402.014 96,18
deriVAte
Im Freiverkehr und an Börsen gehandelte Derivate
zum 30. Juni 2011, in Euro.
futures­kontrakte
Beschreibung fälligkeit
Anzahl der
kontrakte
nominelle
Verpflichtung
nicht realisierter
nettogewinn/
(­verlust) zum % des netto­
30. Juni 2011 vermögens
Euro BOBL Future 09/2011 (2.848) 332.817.280 (1.233.163) (0,06)
Euro Bund Future 09/2011 (1.533) 192.882.060 (731.813) (0,04)
Euro SCHATZ Future 09/2011 1.196 382.767.840 347.694 0,02
Long Gilt Future 09/2011 (110) 14.687.267 (125.324) (0,01)
US 10yr T-note Future 09/2011 460 38.996.355 307.997 0,01
US 5yr T-note Future 09/2011 607 50.120.975 393.310 0,02
US Long Bond Future 09/2011 (27) 2.298.247 15.308 0,00
summe futures­kontrakte 1.014.570.024 1 (1.025.991) (0,06)
1 Liquide Mittel in Höhe von EUR 15.010.753 vom Makler als Sicherheit gehalten.