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59 Morgan Stanley Investment Funds 30. Juni 2011 Euro Corporate Bond Fund Verzeichnis der AnlAgewerte (Fortsetzung) Übertragbare Wertpapiere und geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2011, in euro. Bezeichnung der Anlage nennwert in euro (außer bei % des netto anderen Angaben) marktwert vermögens Portugal Banco Comercial Portugues covered 3,75% /2016 7.800.000 5.766.918 0,28 Caixa Geral de Depositos sr unsecur SerEMTN 4,375% /2013 4.900.000 4.425.950 0,21 summe Portugal 0,49 Brasilien Petrobras International Finance co gtd 5,75% /2020 (Cayman-Inseln) (2) (USD) 12.985.000 9.585.889 0,46 summe Brasilien 0,46 kanada Xstrata Finance Canada co gtd SerEMTN 5,25% /2017 8.300.000 8.643.886 0,42 summe kanada 0,42 tschechien CEZ sr unsecur 3,625% /2016 7.800.000 7.789.033 0,38 summe tschechien 0,38 mexiko Petroleos Mexicanos co gtd SerEMTN 5,5% /2017 6.800.000 7.175.132 0,35 Pemex Project Funding Master Trust co gtd RegS 6,375% /2016 (Vereinigte Staaten von Amerika) (2) 550.000 597.163 0,03 summe mexiko 0,38 griechenland EFG Hellas bnk gtd SerEMTN 4,375% /2013 (Vereinigtes Königreich) (2) 5.500.000 3.901.013 0,19 National Bank of Greece covered 3,875% /2016 5.200.000 3.326.570 0,16 summe griechenland 0,35 Jersey ASIF III Jersey sr secured SerEMTN 4,75% /2013 3.000.000 3.086.642 0,15 BAA Funding secured SerEMTN 6,25% /2018 (GBP) 2.250.000 2.615.932 0,13 summe Jersey 0,28 Polen Government of Poland sr unsecur SerEMTN 4,675% /2019 5.600.000 5.608.680 0,27 summe Polen 0,27 russland Gazprom Via Gaz Capital sr unsecur SerEMTN LPN 6,605% /2018 (Luxemburg) (2) 2.680.000 2.927.454 0,14 summe russland 0,14 Bezeichnung der Anlage nennwert in euro (außer bei % des netto anderen Angaben) marktwert vermögens südkorea Export-Import Bank of Korea sr unsecur SerEMTN 5,75% /2013 1.750.000 1.828.164 0,09 summe südkorea 0,09 summe Übertragbare wertpapiere und geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten markt gehandelt werden 1.984.349.083 95,75 Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2011, in EUR. Vereinigte staaten von Amerika Whirlpool unsecur 8,6% /2014 (USD) 5.835.000 4.705.325 0,22 summe Vereinigte staaten von Amerika 0,22 Vereinigtes königreich Tate & Lyle International Finance co gtd Ser144A priv plmt 5% /2014 (USD) 5.875.000 4.347.606 0,21 summe Vereinigtes königreich 0,21 summe sonstige übertragbare wertpapiere und geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten markt gehandelt werden 9.052.931 0,43 summe wertpapiervermögen 1.993.402.014 96,18 deriVAte Im Freiverkehr und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2011, in Euro. futureskontrakte Beschreibung fälligkeit Anzahl der kontrakte nominelle Verpflichtung nicht realisierter nettogewinn/ (verlust) zum % des netto 30. Juni 2011 vermögens Euro BOBL Future 09/2011 (2.848) 332.817.280 (1.233.163) (0,06) Euro Bund Future 09/2011 (1.533) 192.882.060 (731.813) (0,04) Euro SCHATZ Future 09/2011 1.196 382.767.840 347.694 0,02 Long Gilt Future 09/2011 (110) 14.687.267 (125.324) (0,01) US 10yr T-note Future 09/2011 460 38.996.355 307.997 0,01 US 5yr T-note Future 09/2011 607 50.120.975 393.310 0,02 US Long Bond Future 09/2011 (27) 2.298.247 15.308 0,00 summe futureskontrakte 1.014.570.024 1 (1.025.991) (0,06) 1 Liquide Mittel in Höhe von EUR 15.010.753 vom Makler als Sicherheit gehalten.
Euro Corporate Bond Fund deriVAte (Fortsetzung) Im Freiverkehr und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2011, in Euro. devisenterminkontrakte fälligkeit kaufsumme Verkaufsumme nicht realisierter nettogewinn/ (verlust) zum % des netto 30. Juni 2011 vermögens 19/07/2011 4.951.826 EUR 7.000.000 USD 111.838 0,01 19/07/2011 149.176.079 EUR 213.805.000 USD 1.345.559 0,07 19/07/2011 1.576.189 EUR 2.260.000 USD 13.565 0,00 19/07/2011 2.676.769 EUR 3.815.000 USD 38.975 0,00 19/07/2011 7.585.000 USD 5.350.483 EUR (106.011) (0,01) 21/07/2011 16.785.605 EUR 14.795.000 GBP 416.662 0,02 summe devisenterminkontrakte 1.820.588 0,09 credit default swapkontrakte risikoposition Beschreibung devisen nomineller nicht realisierter nettogewinn/ (verlust) zum % des netto wert fälligkeit 30. Juni 2011 vermögens Kauf Koninklijke DSM 4% 10/11/15 EUR 2.200.000 20/12/2013 (45.793) 0,00 Kauf Whirlpool 7,75% 15/07/16 USD 5.935.000 20/06/2014 (18.821) 0,00 Verkauf ArcelorMittal 6,125% 01/06/18 EUR 3.500.000 20/03/2014 299.854 0,01 Verkauf iTraxx Europe Senior Financials Series 15 01/06/16 EUR 63.500.000 20/06/2016 (1.816.925) (0,09) Verkauf iTraxx Europe Series 15 01/06/16 EUR 45.000.000 20/06/2016 (206.559) (0,01) summe credit default swapkontrakte (1.788.244) (0,09) zinsswapkontrakte risikoposition devisen Morgan Stanley Investment Funds 30. Juni 2011 60 nomineller nicht realisierter (nettoverlust) zum % des netto wert fälligkeit 30. Juni 2011 vermögens Zahlung: Festzins 2,848% Erhalt: variabler 3-Monats-LIBOR USD USD 68.750.000 12/01/2015 (3.085.079) (0,15) Zahlung: Festzins 3,946% Erhalt: Erhalt: variabler 3-Monats-LIBOR USD USD 78.100.000 12/01/2020 (5.248.578) (0,25) Zahlung: Festzins 3,706% Erhalt: Erhalt: variabler 3-Monats-LIBOR USD USD 46.700.000 25/01/2020 (2.450.627) (0,12) Zahlung: Festzins 2,626% Erhalt: Erhalt: variabler 3-Monats-LIBOR USD USD 63.750.000 11/03/2015 (2.290.977) (0,11) Zahlung: Festzins 3,752% Erhalt: Erhalt: variabler 3-Monats-LIBOR USD USD 78.100.000 11/03/2020 (4.011.205) (0,19) summe zinsswapkontrakte (17.086.466) (0,82) Nettobarmittel in Höhe von EUR 16.679.315 gegenüber den Kontrahenten als Sicherheit für die vorstehenden OTC-Kontrakte ausgewiesen. summe derivate (18.080.113) (0,88) sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten 97.187.365 3,82 summe nettoinventarwert 2.072.509.266 100,00 (2) Das in Klammern angegebene Land ist das Sitzland des betreffenden Wertpapiers. (3) Die variablen Zinssätze sind jene zum 30. Juni 2011. (5) Eine Tochtergesellschaft des Beraters.
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