Morgan Stanley Investment Funds

Absolute Return Currency Fund
deriVAte (Fortsetzung)
Im Freiverkehr und an Börsen gehandelte Derivate
zum 30. Juni 2011, in euro.
devisenterminkontrakte (Fortsetzung)
fälligkeit kaufsumme Verkaufsumme
nicht realisierter
nettogewinn/
(­verlust) zum % des netto­
30. Juni 2011 vermögens
07/07/2011 26.114.800 CNY 4.025.713 USD 9.142 0,02
07/07/2011 1.737.544 EUR 2.129.785 CHF (7.218) (0,02)
07/07/2011 27.316.315 EUR 39.299.388 USD 208.762 0,46
07/07/2011 4.952.707 EUR 7.034.577 USD 100.464 0,22
07/07/2011 14.643.825 EUR 20.944.708 USD 196.786 0,43
07/07/2011 18.923.292 EUR 26.899.655 USD 368.708 0,81
07/07/2011 8.323.580 EUR 11.849.112 USD 150.414 0,33
07/07/2011 4.985.603 GBP 8.012.251 USD (5.811) (0,01)
07/07/2011 4.315.333 GBP 6.960.259 USD (22.401) (0,05)
07/07/2011 3.713.135 GBP 6.015.712 USD (37.724) (0,08)
07/07/2011 2.458.825 GBP 4.013.540 USD (45.644) (0,10)
07/07/2011 17.219.743.650 IDR 1.994.180 USD 9.648 0,02
07/07/2011 239.223.189 JPY 2.939.907 CAD (57.800) (0,13)
07/07/2011 404.227.730 JPY 5.012.714 USD (5.072) (0,01)
07/07/2011 1.213.786.485 JPY 4.974.739 USD 120 0,00
07/07/2011 734.116.848 JPY 18.992.615 USD 105.145 0,23
07/07/2011 167.450.517 MXN 14.125.806 USD 103.886 0,23
07/07/2011 52.318.066 MXN 4.452.260 USD 5.689 0,01
07/07/2011 17.754.161 MXN 1.510.818 USD 1.971 0,00
07/07/2011 21.856.795 MYR 7.168.513 USD 50.720 0,11
07/07/2011 80.571.448 NOK 15.021.348 USD (5.096) (0,01)
07/07/2011 71.425.925 NOK 13.028.933 USD 193.700 0,43
07/07/2011 9.844.448 NZD 8.046.377 USD 56.925 0,13
07/07/2011 10.097.595 NZD 8.173.056 USD 113.730 0,25
07/07/2011 14.094.145 PLN 5.029.635 USD 70.799 0,16
07/07/2011 21.911.398 PLN 7.828.480 USD 103.734 0,23
07/07/2011 40.465.064 RUB 1.424.224 USD 17.162 0,04
07/07/2011 43.116.251 SEK 4.834.183 EUR (121.797) (0,27)
07/07/2011 137.361.957 SEK 22.150.046 USD (265.483) (0,59)
07/07/2011 74.695.155 SEK 11.781.613 USD 37.193 0,08
07/07/2011 4.942.600 SGD 3.998.731 USD 18.987 0,04
07/07/2011 4.791.983 TRY 3.024.917 USD (52.281) (0,12)
07/07/2011 4.807.350 TRY 2.995.980 USD (25.798) (0,06)
07/07/2011 141.886.341 TWD 4.956.615 USD (16.284) (0,04)
07/07/2011 3.975.419 USD 3.811.707 AUD (71.644) (0,16)
07/07/2011 14.902.221 USD 14.200.714 AUD (203.739) (0,44)
07/07/2011 21.869.075 USD 20.667.848 AUD (172.194) (0,38)
07/07/2011 3.967.378 USD 6.324.000 BRL (53.781) (0,12)
07/07/2011 6.939.611 USD 6.828.786 CAD (93.510) (0,21)
07/07/2011 4.038.387 USD 3.911.384 CAD (9.743) (0,02)
07/07/2011 2.992.505 USD 2.490.273 CHF 24.062 0,05
07/07/2011 7.263.673 USD 6.081.535 CHF 28.156 0,06
07/07/2011 44.827.668 USD 31.458.042 EUR (537.244) (1,18)
07/07/2011 375.846 USD 266.800 EUR (7.552) (0,02)
07/07/2011 15.968.001 USD 11.124.186 EUR (109.932) (0,24)
07/07/2011 10.993.616 USD 7.718.274 EUR (135.204) (0,30)
07/07/2011 36.659.658 USD 25.671.707 EUR (384.961) (0,84)
07/07/2011 10.977.887 USD 6.838.702 GBP (609) 0,00
07/07/2011 8.077.609 USD 5.002.830 GBP 31.817 0,07
07/07/2011 4.454.868 USD 2.737.565 GBP 41.396 0,09
07/07/2011 9.040.745 USD 5.532.722 GBP 109.384 0,24
07/07/2011 2.005.794 USD 17.219.743.650 IDR (1.636) 0,00
07/07/2011 4.019.112 USD 322.102.087 JPY 21.159 0,05
07/07/2011 12.968.837 USD 1.052.670.959 JPY (45.447) (0,10)
07/07/2011 8.047.044 USD 652.900.000 JPY (25.871) (0,06)
07/07/2011 13.957.495 USD 164.611.851 MXN (53.045) (0,12)
07/07/2011 5.175.898 USD 60.798.657 MXN (5.273) (0,01)
07/07/2011 7.205.731 USD 21.856.795 MYR (25.048) (0,06)
07/07/2011 12.819.166 USD 70.321.249 NOK (196.402) (0,43)
07/07/2011 14.869.853 USD 81.676.123 NOK (241.388) (0,53)
07/07/2011 8.010.357 USD 8.116.082 NZD (85.928) (0,19)
07/07/2011 8.146.313 USD 11.825.962 NZD (128.020) (0,28)
07/07/2011 3.009.179 USD 8.377.164 PLN (28.489) (0,06)
07/07/2011 7.873.946 USD 21.911.398 PLN (72.373) (0,16)
07/07/2011 1.449.841 USD 40.465.064 RUB 508 0,00
Morgan Stanley Investment Funds 30. Juni 2011 110
devisenterminkontrakte (Fortsetzung)
fälligkeit kaufsumme Verkaufsumme
07/07/2011 10.580.477 USD 66.306.578 SEK 51.128 0,11
07/07/2011 28.183.944 USD 176.327.116 SEK 168.794 0,37
07/07/2011 4.002.073 USD 4.942.600 SGD (16.682) (0,04)
07/07/2011 3.011.647 USD 4.791.983 TRY 43.128 0,10
07/07/2011 2.998.711 USD 4.807.350 TRY 27.681 0,06
07/07/2011 4.921.995 USD 141.886.341 TWD (7.597) (0,02)
07/07/2011 10.414.128 USD 71.668.328 ZAR (105.844) (0,23)
07/07/2011 20.444.585 ZAR 3.020.129 USD (3.830) (0,01)
08/07/2011 10.450 EUR 15.007 USD 99 0,00
08/07/2011 5.809.741 USD 4.045.798 EUR (38.326) (0,08)
26/07/2011 1.753.092 AUD 1.847.890 USD 16.286 0,04
26/07/2011 11.333.261 BRL 6.991.956 USD 153.599 0,34
26/07/2011 913.499 CHF 1.095.386 USD (7.132) (0,02)
26/07/2011 3.256.948.557 COP 1.823.938 USD 8.440 0,02
26/07/2011 1.054.314 EUR 1.518.233 USD 6.496 0,01
26/07/2011 269.607 GBP 434.409 USD (1.166) 0,00
26/07/2011 206.604.274 HUF 1.104.322 USD 14.423 0,03
26/07/2011 57.733.020.840 IDR 6.685.157 USD 31.264 0,07
26/07/2011 9.583.271 ILS 2.800.166 USD 8.373 0,02
26/07/2011 417.292.681 INR 9.269.051 USD 34.194 0,08
26/07/2011 338.365.075 JPY 4.224.821 USD (23.889) (0,05)
26/07/2011 3.673.908.308 KRW 3.393.911 USD 30.778 0,07
26/07/2011 23.769.365 MXN 2.011.200 USD 8.197 0,02
26/07/2011 257.055.262 PHP 5.890.359 USD 24.592 0,05
26/07/2011 4.886.086 PLN 1.762.085 USD 9.355 0,02
26/07/2011 181.330.844 RUB 6.455.463 USD 20.787 0,05
26/07/2011 4.129.588 TRY 2.545.828 USD (9.362) (0,02)
26/07/2011 5.426.548 USD 5.286.601 CAD (33.202) (0,07)
26/07/2011 467.897 USD 221.614.756 CLP (2.549) (0,01)
26/07/2011 2.065.484 USD 34.853.814 CZK (7.618) (0,02)
26/07/2011 205.821 USD 143.400 EUR (1.351) 0,00
26/07/2011 2.606.043 USD 1.628.993 GBP (5.858) (0,01)
26/07/2011 2.682.751 USD 216.696.533 JPY (519) 0,00
26/07/2011 2.371.143 USD 2.550.946.422 KRW (11.287) (0,02)
26/07/2011 1.454.417 USD 17.271.852 MXN (10.794) (0,02)
26/07/2011 3.146.573 USD 17.175.370 NOK (34.540) (0,08)
26/07/2011 2.634.185 USD 3.260.162 NZD (37.453) (0,08)
26/07/2011 57.374 USD 2.491.749 PHP (48) 0,00
26/07/2011 221.902 USD 620.914 PLN (2.583) (0,01)
26/07/2011 3.611.613 USD 23.059.159 SEK (26.266) (0,06)
26/07/2011 6.214.411 USD 7.666.617 SGD (21.348) (0,05)
26/07/2011 320.273 USD 528.626 TRY (2.678) (0,01)
26/07/2011 9.199.672 USD 264.918.204 TWD (21.932) (0,05)
26/07/2011 122.639 USD 842.344 ZAR (841) 0,00
26/07/2011 11.183.662 ZAR 1.648.992 USD (3.147) (0,01)
summe devisenterminkontrakte (288.271) (0,64)
Nettobarmittel in Höhe von EUR 550.000 gegenüber den Kontrahenten als Sicherheit
für die vorstehenden OTC-Terminkontrakte ausgewiesen.
summe derivate (282.605) (0,63)
sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten 43.818.447 96,85
summe nettoinventarwert 45.246.940 100,00
(5) Eine Tochtergesellschaft des Beraters.
nicht realisierter
nettogewinn/
(­verlust) zum % des netto­
30. Juni 2011 vermögens