Morgan Stanley Investment Funds
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109 <strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> 30. Juni 2011<br />
Absolute Return Currency Fund*<br />
AnlAgeziel<br />
Der Fonds strebt eine risikokontrollierte („RC“)<br />
Rendite in EUR an, die eine geringe<br />
Korrelation mit anderen Vermögensklassen<br />
aufweist. Zu diesem Zweck wird in<br />
Währungspaare investiert. Das Ziel ist dabei,<br />
den Euro OverNight Index Average (EONIA)<br />
um einen Betrag zu übertreffen, der dem<br />
geschätzten ex-ante Value at Risk (VaR) des<br />
Fonds über einen Zeitraum von 1-2 Jahren<br />
anteilsmäßig entspricht.<br />
* Umbenennung von FX Alpha Plus RC 400 Fund am 6. Januar 2011.<br />
Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.<br />
Verzeichnis der AnlAgewerte<br />
Übertragbare Wertpapiere und geldmarktinstrumente, die an einer<br />
amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten<br />
Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2011, in euro.<br />
Bezeichnung der Anlage<br />
offene investmentfonds<br />
nennwert<br />
in euro (außer bei<br />
% des netto<br />
anderen Angaben) marktwert vermögens<br />
irland<br />
<strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Funds</strong> - Euro Liquidity Fund (5) 1.711.098 1.711.098 3,78<br />
summe irland 3,78<br />
summe offene investmentfonds 3,78<br />
summe wertpapiervermögen 1.711.098 3,78<br />
deriVAte<br />
Im Freiverkehr und an Börsen gehandelte Derivate<br />
zum 30. Juni 2011, in euro.<br />
optionen<br />
Beschreibung devisen<br />
nicht realisierter<br />
nettogewinn<br />
Anzahl der<br />
zum % des netto<br />
kontrakte 30. Juni 2011 vermögens<br />
Foreign Exchange Option USD/EUR Put,<br />
Strike Price 1.325, 27. Juli 2011 EUR 10.000.000 6.559 0,01<br />
summe optionen 6.559 0,01<br />
futureskontrakte<br />
Beschreibung fälligkeit<br />
Anzahl der<br />
kontrakte<br />
nominelle<br />
Verpflichtung<br />
nicht realisierter<br />
(nettoverlust)<br />
zum % des netto<br />
30. Juni 2011 vermögens<br />
3 Month Bank<br />
Accept Future 09/2011 (20) 3.524.209 (893) 0,00<br />
summe futureskontrakte 3.524.209 1 (893) 0,00<br />
1 Liquide Mittel in Höhe von EUR 9.960 vom Makler als Sicherheit gehalten.<br />
devisenterminkontrakte<br />
fälligkeit kaufsumme Verkaufsumme<br />
nicht realisierter<br />
nettogewinn/<br />
(verlust) zum % des netto<br />
30. Juni 2011 vermögens<br />
01/07/2011 3.438 EUR 4.886 USD 68 0,00<br />
01/07/2011 5.840.582 USD 4.059.514 EUR (31.109) (0,07)<br />
07/07/2011 15.281.396 AUD 16.045.449 USD 212.925 0,47<br />
07/07/2011 3.805.637 AUD 4.009.543 USD 43.626 0,10<br />
07/07/2011 20.711.704 AUD 22.032.645 USD 91.743 0,20<br />
07/07/2011 6.324.000 BRL 3.984.877 USD 41.710 0,09<br />
07/07/2011 1.945.608 CAD 1.886.255 AUD (1.973) 0,00<br />
07/07/2011 4.934.298 CAD 5.014.632 USD 67.392 0,15<br />
07/07/2011 7.843.279 CAD 8.043.690 USD 56.966 0,13<br />
07/07/2011 1.998.097 CAD 2.035.115 USD 24.194 0,05<br />
07/07/2011 12.681.276 CAD 13.000.470 USD 95.441 0,21<br />
07/07/2011 3.703.212 CHF 3.028.098 EUR 5.645 0,01<br />
07/07/2011 4.264.722 CHF 5.071.917 USD (4.716) (0,01)<br />
07/07/2011 2.733.659 CHF 3.149.087 USD 67.320 0,15
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