Morgan Stanley Investment Funds
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79 <strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> 30. Juni 2011<br />
Global Bond Fund<br />
deriVAte (Fortsetzung)<br />
Im Freiverkehr und an Börsen gehandelte Derivate<br />
zum 30. Juni 2011, in US-Dollar.<br />
zinsswapkontrakte<br />
nomineller<br />
nicht realisierter<br />
nettogewinn/<br />
(verlust) zum % des netto<br />
Beschreibung devisen wert fälligkeit 30. Juni 2011 vermögens<br />
Zahlung: Festzins 3,946%<br />
Erhalt: Erhalt: variabler<br />
3-Monats-LIBOR USD USD 1.800.000 12/01/2020 (175.020) (0,06)<br />
Zahlung: Festzins 2,848%<br />
Erhalt: Erhalt: variabler<br />
3-Monats-LIBOR USD USD 3.625.000 12/01/2015 (235.356) (0,08)<br />
Zahlung: Festzins 2,626%<br />
Erhalt: Erhalt: variabler<br />
3-Monats-LIBOR USD USD 3.625.000 11/03/2015 (188.483) (0,07)<br />
Zahlung: Festzins 3,752%<br />
Erhalt: Erhalt: variabler<br />
3-Monats-LIBOR USD USD 1.800.000 11/03/2020 (133.758) (0,05)<br />
Zahlung: Erhalt: variabler<br />
6-Monats-LIBOR USD<br />
Erhalt: Festzins 2,103% USD 12.420.000 28/10/2017 (172.659) (0,06)<br />
Zahlung: Festzins 0,805%<br />
Erhalt: Erhalt: variabler<br />
3-Monats-LIBOR USD USD 29.635.000 28/10/2013 (8.608) -0,00<br />
Zahlung: Erhalt: variabler<br />
6-Monats-LIBOR GBP<br />
Erhalt: Festzins 4,880% GBP 7.930.000 08/03/2021 97.770 0,04<br />
Zahlung: Festzins 4,165%<br />
Erhalt: Erhalt: variabler<br />
6-Monats-LIBOR GBP GBP 1.830.000 08/03/2041 (77.483) (0,03)<br />
Zahlung: Festzins 4,163%<br />
Erhalt: Erhalt: variabler<br />
6-Monats-LIBOR GBP GBP 1.150.000 01/04/2041 (44.116) (0,02)<br />
Zahlung: Erhalt: variabler<br />
6-Monats-LIBOR GBP<br />
Erhalt: Festzins 4,880% GBP 4.980.000 01/04/2021 55.728 0,02<br />
summe zinsswapkontrakte (881.985) (0,31)<br />
Nettobarmittel in Höhe von USD 734.00 gegenüber den Kontrahenten als Sicherheit<br />
für die vorstehenden OTC-Kontrakte ausgewiesen.<br />
summe derivate (1.023.924) (0,37)<br />
sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten 8.616.189 3,02<br />
summe nettoinventarwert 285.988.183 100,00<br />
(2) Das in Klammern angegebene Land ist das Sitzland des betreffenden Wertpapiers.<br />
(3) Die variablen Zinssätze sind jene zum 30. Juni 2011.<br />
(4) Diese Position ist ganz oder teilweise verliehen.<br />
(5) Eine Tochtergesellschaft des Beraters.
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