RISIKOSTYRING 2011 - Realkredit Danmark

Danske bank / RISIKostyring 2011 / Bilag129INDIVIDUELT SOLVENSBEHOV - REALKREDIT DANMARK31. december 2011 Mia. kr.Realkredit Danmark koncernenPct. af risikovægtedeaktiverRealkredit Danmark A/SMia. kr.Pct. af risikovægtedeaktiverKreditrisiko 14,4 11,2 14,4 11,1Markedsrisiko 0,1 0,1 0,1 0,1Operationel risiko 0,6 0,4 0,6 0,4Øvrige risici 0,4 0,3 0,4 0,3Internt opgjort tilstrækkelig basiskapital og individueltsolvensbehov 15,5 12,0 15,5 11,9Tillæg for risici i Søjle I+ - - - -Tillæg for overgangsregler 10,2 7,8 10,2 7,9Tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov 25,7 19,8 25,7 19,8Basiskapital 46,4 35,8 46,4 35,8Kapitalbuffer 20,7 16,0 20,7 16,04. ModpartsrisikoI nærværende bilag samt kapitel 5 omfatter modpartsrisiko såvel derivater som repo- og reverseforretningerefter netting og modtagne sikkerhed. I Risikostyring 2011, kapitel 4 er reverseforretningerunder krediteksponeringen vedrørende udlånsaktiviteter behandlet som udlån mod sikkerhed.Punkt 11, litra a (CRD, bilag XII, del 2, punkt 5, litra a)Koncernen anvender markedsværdimetoden som beskrevet i Bekendtgørelse om kapitaldækning vedberegning af risikovægtede aktiver for modpartsrisiko for derivater.Koncernen tager også højde for modpartsrisiko ved beregningen af økonomisk kapital i forbindelsemed ICAAP under Søjle II (se Risikostyring 2011, afsnit 3.3). Ved beregningen af økonomisk kapitalopgøres modpartsrisiko som den effektive forventede positive eksponering (Expected Positive Exposure(eEPE)), som så multipliceres med α. Multiplikatoren, som er fastsat til 1,4, udtrykker effektenaf anvendelsen af en forventet eksponering i stedet for den stokastiske eksponering i en fuld eEPEsimulering.Modpartsrisiko er omfattet af den generelle kreditproces, herunder godkendelse af lines (se Risikostyring2011, afsnit 4.2 og kapitel 5).Punkt 11, litra b (CRD, bilag XII, del 2, punkt 5, litra b)For politikker se Risikostyring 2011, afsnit 5.1.Punkt 11, litra c (CRD, bilag XII, del 2, punkt 5, litra c)Oplysninger om politikker for wrong-way risk ikke relevant, idet koncernen anvender markedsværdimetoden.Punkt 11, litra d (CRD, bilag XII, del 2, punkt 5, litra d)For virkningen af den sikkerhedsstillelse, virksomheden skal tilvejebringe, såfremt enkreditrating nedjusteres se Risikostyring 2011, afsnit 7.3.Punkt 11, litra e-f (CRD, bilag XII, del 2, punkt 5, litra e-f)For oplysninger om modpartsrisikoeksponering (EAD), herunder nettingfortjenester, nettet aktueltkreditengagement og sikkerhedsstillelse se Risikostyring 2011, afsnit 5.2.For bruttoværdien af derivater med positiv dagsværdi se Danske Banks Årsrapport 2011, note 16.Punkt 11, litra g (CRD, bilag XII, del 2, punkt 5, litra g)Koncernen anvendte ikke risikoafdækning af modpartsrisiko ved hjælp af kreditderivater i 2011.