RISIKOSTYRING 2011 - Realkredit Danmark

Danske bank / RISIKostyring 2011 / Bilag1517. Anvendelse af særlige instrumenter eller metoderPunkt 21, litra a (CRD, bilag XII, del 3, punkt 1, litra a)For oplysninger om tilladelse og undtagelser se Risikostyring 2011, afsnit 3.2.Punkt 21, litra b, nr. i (CRD, bilag XII, del 3, punkt 1, litra b, nr. i)For beskrivelse af interne kreditvurderinger (risikoklassifikation) se Risikostyring 2011, afsnit4.1.4-4.1.6.Punkt 21, litra b, nr. ii (CRD, bilag XII, del 3, punkt 1, litra b, nr. ii)Koncernen anvender interne estimater i den daglige kreditstyring og ved beregning af økonomiskkapital. Se også Risikostyring 2011, afsnit 3.2-3.3.Punkt 21, litra b, nr. iii (CRD, bilag XII, del 3, punkt 1, litra b, nr. iii)Koncernen indregner alle sikkerheder, som tillægges en værdi i overensstemmelse med koncernensinterne procedurer. De interne procedurer opfylder minimumskravene i CRD. Garantier medregnes idet omfang, de indebærer en lavere risikovægtning end den oprindelige eksponering.Der tages desuden højde for prisvolatilitet og forventede omkostninger ved tvangsrealisering af sikkerhedergennem volatilitetsjustering af sikkerheder (anvendelse af haircuts). Se desuden Risikostyring2011, afsnit 4.1.7 om risikoreduktion.Punkt 21, litra b, nr. iv (CRD, bilag XII, del 3, punkt 1, litra b, nr. iv)Koncernen har en fastlagt årlig intern proces for gennemgang og opfølgning på efterlevelse af minimumskravunder IRB i relation til ratingsystemet. Der foretages i den forbindelse afrapportering afkonklusioner til ledelse og intern revision. Der foretages ligeledes regelmæssig validering af ratingsystemetog valideringen sker uafhængigt af ratingprocessen. For interne kreditvurderinger (risikoklassifikation)se endvidere Risikostyring 2011, afsnit 4.1.4-4.1.6.Punkt 21, litra c, nr. i-iv (CRD, bilag XII, del 3, punkt 1, litra c, nr. i-iv)For beskrivelse af interne kreditvurderinger (risikoklassifikation) se Risikostyring 2011, afsnit 4.1.4-4.1.6.Punkt 21, litra c, nr. v (CRD, bilag XII, del 3, punkt 1, litra c, nr. v)Ikke relevant, idet Finanstilsynet har meddelt koncernen permanent undtagelse fra den avanceredeIRB-metode for aktier.Punkt 21, litra d (CRD, bilag XII, del 3, punkt 1, litra d)Koncernen anvender ikke den grundlæggende IRB-metode (F-IRB) for nogen aktivklasse. De eksponeringer,der vises nedenfor, indregnes under den portefølje, hvor koncernen anvender den avanceredeIRB-metode (A-IRB).KREDITEKSPONERING (EAD) FOR IRB-PORTEFØLJEN31. decemberMio. kr. 2011 2010Institutter 84.416 95.628Erhvervsvirksomheder mv. 769.005 810.612Detaileksponering med sikkerhed i fast ejendom 682.607 665.956Kvalificerede revolverende detaileksponeringer 32.600 41.313Øvrige detaileksponeringer 103.318 114.552Securitisering 26.575 31.317Aktiver uden modparter 16.198 16.476Krediteksponering (EAD) i alt 1.714.719 1.775.854