RISIKOSTYRING 2011 - Realkredit Danmark

58 Danske bank / RISIKostyring 2011 / KreditrisikoUDVIKLING I PORTEFØLJEN AF FINANSIELLE KUNDERÅr Portefølje i alt Portefølje ratingkategorier 8-11Mio. kr.Brutto krediteksponeringBlankoÅretskonstateredetabBruttokrediteksponeringBlankoherafkategori8-9herafkategori10-11Korrektivkonto2007 669.727 196.211 - 2.861 1.428 1.231 197 12008 500.112 125.027 37 32.639 20.146 15.008 5.138 1.5392009 301.359 10.306 1.602 11.894 7.605 2.495 5.110 2.9462010 353.360 46.574 641 8.215 6.921 1.761 5.160 3.9182011 287.170 64.333 3.448 3.496 2.004 1.104 900 375Note: Eksklusive Bankaktiviteter Baltikum. Porteføljen indeholder finansielle selskaber under tilsyn og selskaber, som banken kreditmæssigtadministrerer på tilsvarende måde. Den i Danske Banks Årsrapport samt i afsnit 4.2.3 anførte portefølje vedrørende finansielle kunder indeholderherudover conduits samt erhvervsvirksomheders finansselskaber mv.Den direkte eksponering mod mindre danske pengeinstitutter er begrænset. Eksponeringen til gruppe2-4 pengeinstitutter, som defineret af Finanstilsynet, udgjorde ved årets afslutning 3,2 mia. kr.Koncernens andel i de samlede omkostninger for at deltage i den ubegrænsede garanti under Bankpakke1 endte på 8,3 mia. kr. Afregningen for første tranche på 3,3 mia. kr. fremgår som tab i 2011,mens den resterende del er taget som en løbende omkostning. Koncernen har desuden en indirekteeksponering mod andre danske pengeinstitutter via bankens forpligtelse over for Indskydergarantifondeni Danmark i tilfælde af træk på ordningen som følge af afvikling eller konsolidering af nødlidendeinstitutter under Bankpakke 3 og 4.Afviklingen af Amagerbanken A/S, Fjordbank Mors A/S samt Max Bank A/S medførte en skønnetomkostning for banken på i alt 0,7 mia. kr. til indskydergarantiordningen i 2011.ConduitsPorteføljen udgør 1 pct. af koncernens samlede bruttokrediteksponering. Den samlede portefølje ererhvervet i perioden 2001-2007, og bruttokrediteksponeringen androg ultimo 2008 i alt 56 mia. kr.Pr. ultimo 2011 er porteføljen nedbragt til 31 mia. kr. Andelen af engagementer i ratingkategori 8-11er ligeledes nedbragt betydeligt i perioden. Porteføljen styres med henblik på afvikling. Dette må forventesat tage adskillige år.UDVIKLING I CONDUITSPORTEFØLJENÅr Portefølje i alt Portefølje ratingkategorier 8-11Åretskonstateredetabherafkategori8-9herafkategori10-11Mio. kr.Brutto krediteksponeringBlankoBrutto krediteksponeringBlankoKorrektivkonto2007 62.077 22.286 - 508 25 - 25 102008 56.498 25.231 66 18.809 13.034 13.027 7 -2009 48.143 22.515 2 13.656 11.014 6.930 4.084 4.0002010 40.373 16.346 1.123 8.052 3.437 1.034 2.403 2.4732011 31.307 12.065 - 6.803 2.796 295 2.501 2.420Note: Eksklusive Bankaktiviteter Baltikum.Den væsentligste risiko forbundet med porteføljen er kreditrisikoen på de underliggende aktiver. Koncernenhavde i sin tid en strategi om alene at erhverve securitiseringsaktiver, der havde (eller kunnefå) en triple-A rating fra et af de store ratinginstitutter. Selvom kreditkvaliteten i de finansierede aktivporteføljerer faldet over de seneste år, har banken i de fleste tilfælde været rimeligt godt beskyttetmod tab i de enkelte trancher.