RISIKOSTYRING 2011 - Realkredit Danmark

Danske bank / RISIKostyring 2011 / Bilag145Punkt 16, litra d, nr. 1 og 2 (CRD, bilag XII, del 2, punkt 10, litra d, nr. i-ii)VALUE-AT-RISK (10-DAGES HORISONT, 99 PCT. KONFIDENSINTERVAL)Risikotype2011Mio. kr.Gns.VaRDaglig VaRMinimumVaRMaksimumVaRUltimoStressetVaRUltimoRente 196 87 390 246 268Valuta 37 11 110 39 59Aktie 46 18 125 22 39Diversifikationsgevinst -68 - - -70 -104Total VaR 211 92 406 237 262Note: De angivne VaR-tal ovenfor er angivet eksklusive den multiplikationsfaktor, der anvendes til fastsættelse af kapitalkravetfor generel markedsrisiko.VALUE-AT-RISK (10-DAGES HORISONT, 99 PCT. KONFIDENSINTERVAL)Risikotype2010Mio. kr.Gns.VaRDaglig VaRMinimumVaRMaksimumVaRUltimoRente 206 85 360 169Valuta 36 7 76 29Aktie 65 26 167 65Diversifikationsgevinst -80 - - -73Total VaR 227 99 399 190Note: De angivne VaR-tal ovenfor er angivet eksklusive den multiplikationsfaktor, der anvendes til fastsættelse af kapitalkravetfor generel markedsrisiko.Da minimum og maksimum for de forskellige risikotyper ikke indtræffer på de samme dage, er disseikke medtaget i angivelsen af diversifikationsgevinsten.Punkt 16, litra d, nr. 3 (CRD, bilag XII, del 2, punkt 10, litra d, nr. iii)Koncernen anvender ikke en intern model for specifik risiko eller til medberegning af forøgede misligeholdelses-og migrationsrisici.Punkt 16, litra e (CRD, bilag XII, del 2, punkt 10, litra e)Koncernen anvender ikke en intern model for specifik risiko eller til medberegning af forøgede misligeholdelses-og migrationsrisici.Punkt 16, litra f (CRD, bilag XII, del 2, punkt 10, litra f)For eventuelle vigtige overskridelser for VaR-modellen i løbet af året samt en sammenligning mellemporteføljens daglige VaR-slutværdi og ændringerne i porteføljens slutværdi næste hverdag se Risikostyring2011, afsnit 6.10.