RISIKOSTYRING 2011 - Realkredit Danmark

54 Danske bank / RISIKostyring 2011 / KreditrisikoPORTEFØLJEN AF PRIVATKUNDER FORDELT PÅ FORRETNINGSOMRÅDERForretningsområde Portefølje i alt Portefølje rating kategorier 8-1131. december 2011Mio. kr.BruttokrediteksponeringBlankoÅretskonstateredetabBlankoherafkategori8-9herafkategori10-11KorrektivkontoRetail Danmark 571.360 162.768 828 63.136 27.062 20.853 6.209 4.544Retail Finland 101.787 9.866 76 15.934 3.657 2.701 955 724Retail Sverige 85.473 12.187 17 6.471 1.276 1.029 247 205Retail Norge 77.224 8.519 19 5.427 1.057 797 259 221Bankaktiviteter Irland 26.565 9.059 12 8.168 3.728 2.008 1.720 1.939Bankaktiviteter Nordirland 17.359 3.607 9 3.982 1.187 950 237 227Øvrige 5.678 1.335 40 1.237 342 221 121 85I alt 885.446 207.341 1.001 104.355 38.309 28.559 9.748 7.945Note: Eksklusive Bankaktiviteter Baltikum.UDVIKLING I PORTEFØLJEN AF PRIVATKUNDERÅr Portefølje i alt Portefølje rating kategorier 8-11Mio. kr.BruttokrediteksponeringBlankoÅretskonstateredetabBruttokrediteksponeringBruttokrediteksponeringBlankoherafkategori8-9herafkategori10-11Korrektivkonto2007 852.177 139.109 431 84.656 15.247 14.248 999 1.6842008 835.168 150.546 732 74.677 21.699 19.257 2.443 1.4252009 851.659 178.596 1.338 83.285 27.453 22.545 4.908 4.2292010 867.321 172.333 1.601 110.117 34.418 28.716 5.702 6.1782011 885.446 207.341 1.001 104.355 38.309 28.559 9.748 7.945Note: Eksklusive Bankaktiviteter Baltikum.Siden 2007 er blankoeksponeringen i ratingkategori 8-11 mere end fordoblet. Denne udvikling kansærligt henføres til Retail Danmark, hvor blankoeksponeringen er steget 15,9 mia. kr. Den negativeudvikling skyldes faldende boligpriser, der har øget kundernes følsomhed over for hændelser somarbejdsløshed og skilsmisse. Niveauet af restancer i Realkredit Danmark er dog fortsat lavt og harværet faldende gennem 2011. Stigende arbejdsløshed og lavere disponible indkomster påvirkedeboniteten af ejendomsrelaterede udlån i Irland og Nordirland negativt, ligesom boligpriserne er faldet.Boniteten af privatkunder er afhængig af en række faktorer, herunder særligt renteniveau, disponibelindkomst, arbejdsløshed og ejendomspriser. Blankoeksponeringen på ratingkategori 8-11 gør porteføljenfølsom over for ændringer i disse faktorer, hvor arbejdsløshed og ejendomspriser er de mestaktuelle risici. Omvendt påvirker det lave renteniveau boniteten positivt.