RISIKOSTYRING 2011 - Realkredit Danmark

Danske bank / RISIKostyring 2011 / Kreditrisiko45Retail31. december 2010Mio. kr. Danmark Finland Sverige NorgeBank aktiviteterNordirlandCorporate &InstitutionalDanskeMarkets ogIrland Baltikum Banking Treasury Øvrige IaltKrediteksponering 973.075 146.697 198.334 138.386 51.872 62.678 25.314 254.535 439.065 73.500 2.363.456Udlån og garantier 967.585 145.143 182.964 134.232 51.649 60.806 21.455 128.578 208.817 37.507 1.938.736Erhvervsbyggeri ogfast ejendom 109.918 10.254 55.561 28.685 9.406 15.569 2.029 12.793 168 1.076 245.459Boligudlån til privatkunder507.919 75.530 61.374 61.674 14.354 24.640 11.678 - - 25 757.194Forfaldne lån (pct.) 0,4 1,4 0,2 0,7 0,7 1,2 3,6 0,2 - 0,6 0,5Værdi forringede lån(pct.) 2,9 2,4 1,0 2,2 6,8 21,8 8,2 1,0 1,1 1,0 2,7Lån i default (pct.) 1,0 1,5 0,6 0,6 3,5 13,5 4,8 - 1,0 0,4 1,3Nedskrivnings andel(bp) 79 6 6 7 241 817 96 2 -30 10 71Note: Forfaldne lån, værdiforringede lån og lån i default er angivet i procent af krediteksponering. Forfaldne lån omfatter eksponeringer med konstateretovertræk uden individuel nedskrivning. Værdiforringede lån omfatter eksponeringer, der er individuelt værdiforringet, hvor nedskrivningsbehovetvurderes individuelt, det vil sige eksponeringer i ratingkategori 10 (ej i default) og ratingkategori 11 (i default). Nedskrivningsandel er defineret somårets nedskrivninger i forhold til udlån og garantier (ultimo). Udlån og garantier samt nedskrivningsandele for de enkelte forretningsområder er opgjortefter korrektion for koncerninterne mellemværender og afviger derfor fra oplysningerne i Danske Banks Årsrapport.En lavere kreditefterspørgsel i Danmark medførte et fald i krediteksponeringen på 5,3 pct. i RetailDanmark i 2011, eksklusive Realkredit Danmark. Den lave efterspørgsel var relateret til både privatkunderog kommercielle kunder. Den øgede andel af værdiforringede lån var især relateret til små ogmellemstore virksomheder, som medførte stigende nedskrivninger, særligt i anden halvdel af 2011.Nedskrivningsandelen i Retail Danmark udgjorde 44 bp. af udlån og garantier ved udgangen af 2011(ultimo 2010: 79 bp.). Eksklusive Realkredit Danmark udgjorde nedskrivningsandelen 131 bp. (ultimo2010: 257 bp.).I de øvrige nordiske lande var der forsat en god kreditefterspørgsel, og krediteksponeringen i RetailNorge, Sverige og Finland steg med 4,9 pct. i 2011. I Retail Finland var særligt efterspørgslen efterboligrelaterede lån god. Samlet set udgjorde nedskrivningsandelen for disse enheder 16 bp. ved udgangenaf 2011 (ultimo 2010: 7 bp.).Den negative udvikling på det irske ejendomsmarked fortsatte i 2011. Højere afkastkrav og lav aktivitetpåvirkede ejendomspriserne negativt. Inden for erhvervsejendomssegmentet medførte en fortsatlav udlejningsandel, at kreditkvaliteten blev yderligere forringet. Den negative makroøkonomiske udviklingpåvirkede også privatkunder negativt. En høj arbejdsløshed og lavere disponible indkomsterlagde yderligere pres på husholdningerne. Koncernen oplevede stigende restancer på privatkunderom end lavere end den generelle markedsudvikling. Nedskrivningsandelen i Bankaktiviteter Irlandudgjorde 1.257 bp. ved udgangen af 2011 mod 817 bp. ved udgangen af 2010.I Retail Nordirland var kreditkvaliteten særligt påvirket af udviklingen inden for erhvervsejendomssegmentetog privatkunder. Faldende ejendomspriser har især ramt ejendomsudviklingssegmentetinden for erhvervsejendomme. Den stigende arbejdsløshed påvirkede kreditkvaliteten af privatkunder.Nedskrivningsbehovet i Retail Nordirland steg i 2011. Nedskrivningsandelen udgjorde således416 bp. mod 241 bp. ved udgangen af 2010.Efterspørgslen blandt større erhvervskunder i Corporate and Institutional Banking var begrænseti 2011. Selvom kreditkvaliteten i Corporate and Institutional Banking blev påvirket af den negativeudvikling i shipping sektoren, var den overordnede kreditkvalitet fortsat god. Ved udgangen af 2011udgjorde nedskrivningsandelen 56 bp. (ultimo 2010: 2 bp.).Branchefordelingen herunder viser koncernens krediteksponering fordelt på brancher og kundesegmenter.Branchefordelingen følger GICS definitionen (Global Industry Classification Standard) suppleretmed kategorierne private kunder, boligselskaber samt stater og kommuner.