RISIKOSTYRING 2011 - Realkredit Danmark

Danske bank / RISIKostyring 2011 / Bilag157Punkt 21, litra f (CRD, bilag XII, del 3, punkt 1, litra f)Se punkt 21, litra e, nr. i-iv (CRD, bilag XII, del 3, punkt 1, litra e, nr. i-iv).Punkt 21, litra g (CRD, bilag XII, del 3, punkt 1, litra g)FAKTISKE VÆRDIREGULERINGER (IRB PORTEFØLJEN)31. december, mio. kr. 2011 2010Institutter 122 1.509Erhvervsvirksomheder mv. 10.115 10.375Detaileksponering med sikkerhed i fast ejendom 685 759Kvalificerede revolverende detaileksponeringer 66 179Øvrige detaileksponeringer 601 1.316Securitisering 71 18I alt 11.660 14.156Note: Faktiske værdireguleringer defineres som nye individuelle nedskrivninger plus direkte afskrivninger over resultatopgørelsen.Der er tale om IRB porteføljen.Punkt 21, litra h-i (CRD, bilag XII, del 3, punkt 1, litra h-i)Ved beregning af risikovægtede aktiver under IRB-metoden anvender koncernen parameterværdier(through-the-cycle PD og downturn-LGD samt CF-parametre), som er baseret på historiske data.Tabellerne i dette afsnit er baseret på disse parametre.Aktivklassen Aktiver uden modparter er ikke indeholdt i tabellerne i dette afsnit, idet risikovægtener sat til 100 pct. i overensstemmelse med bestemmelserne for anvendelse af IRB-metoden. AktivklassenSecuritisering er heller ikke medtaget, idet koncernen fortrinsvis følger den ratingbaseredemetode (anvendelse af eksterne ratings) i forbindelse med sådanne eksponeringer og derfor ikkeanvender interne estimater.FORVENTet TAB I FORHOLD TIL FAKTISKE VÆRDIREGULERINGER31. decemberMio. kr.2011InstitutterErhvervs -virksomheder mv.Detail eksponeringmed sikkerhedi fast ejendomKvalificerederevolverendedetail eksponeringerØvrige detaileksponeringerFaktiske værdi -reguleringer 122 10.115 685 66 601 11.589Forventet tab (EL) 3.487 15.000 1.517 152 2.209 22.3652010Faktiske værdi -reguleringer 1.509 10.375 759 179 1.316 14.138Forventet tab (EL) 2.096 13.476 875 226 1.916 18.589Note: ”Faktiske værdireguleringer” og ”Forventet tab” er ikke direkte sammenlignelige. Faktiske værdireguleringer defineres som nye individuelle nedskrivningerplus direkte afskrivninger over resultatopgørelsen. Forventet tab defineres som det forventede tab ved periodens begyndelse(1. januar) på grundlag af PD (through-the-cycle), LGD (downturn) og CF (downturn) for ikke-misligholdte engagementer. For misligholdte engagementerer forventet tab lig nedskrivninger.I alt