E’ sempre attraverso l’aliquota <strong>di</strong> conservazione, fissata per l’intero portafoglio, che si determina la parte dei premi e dei risarcimenti <strong>di</strong> competenza dell’assicuratore <strong>di</strong>retto e, <strong>di</strong> conseguenza, quelli ceduti al riassicuratore. Può inoltre essere previsto un ammontare limite per il trasferimento al riassicuratore, che si troverebbe altrimenti in una situazione nella quale non gli è più possibile conoscere la sua massima esposizione per i rischi riassicurati. In questo caso, i rischi che eccedessero la quota limite, sarebbero ceduti al riassicuratore utilizzando l’usuale aliquota, ridotta come dal rapporto “limite della quota: rischio originale”. Stessa riduzione subirebbero il trasferimento dei premi e l’onere dei risarcimenti. Ad ogni modo, questa possibilità rappresenta solitamente l’eccezione, non la regola. Per comprendere meglio le metodologie <strong>di</strong> calcolo delle rispettive competenze, supponiamo che oggetto del trattato sia un portafoglio <strong>di</strong> assicurazioni del tipo property (danni a beni <strong>di</strong> proprietà), contemporaneamente stipulati, <strong>di</strong> medesima durata annuale, con valori assicurati W1, W2,…, Wn. Più in generale, per questo ed i successivi esempi supporremo che gli n contratti siano relativi a rischi tra loro analoghi, sia in termini <strong>di</strong> caratteristiche del rischio che <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni contrattuali. Siano poi X1, X2,…, Xn i risarcimenti globali a carico dell’assicuratore in relazione ai singoli contratti. Con riferimento al j-esimo contratto avremo dunque: Χ j = N j ∑ i= 0 dove si è in<strong>di</strong>cato con Nj il numero <strong>di</strong> sinistri che colpiscono il contratto e con Yi,j il risarcimento dovuto in conseguenza dell’i-esimo sinistro, in or<strong>di</strong>ne cronologico, riferito al j-esimo contratto (Y0,j:=0). La riassicurazione <strong>di</strong> portafoglio può essere interpretata come una n-pla <strong>di</strong> applicazioni: j Υ X → X che, per ciascun contratto j=1,…,n, in<strong>di</strong>vidua il risarcimento globale conservato A dall’assicuratore, in<strong>di</strong>cato appunto da X . Naturalmente avremo che j i, j A j 26
X = X − X sarà pari al risarcimento globale ceduto al riassicuratore. R j Se il trattato prevede un’aliquota <strong>di</strong> ritenzione α, 0
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ˆα = n ∑ i= 1 ln n = ( xi ) −
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Procederemo quindi in tre step succ
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Poiché nel nostro caso è freq(OP)
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Figura 34 - Rappresentazione del va
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6.4 Stima del premio di rischio Ave
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tra breve, senza ricorrere alla sti
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7. Conclusioni Nell’esposizione s
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Stima del parametro α Volendo fare
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C0 := CO0; C1 := CO1; R0 := RP0; RL
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Converium BBB+ Stabile B++ Stabile
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Nel corso del 2005 sono state 97.00
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Grasso F. (2006), La Riassicurazion
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E.CO.MO.R. Particolare tipologia ri
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Elenco delle figure Figura n. Nome
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