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2500 2000 1500 1000 500 0 Rischi Surplus Conservato Ceduto Facoltativo Figura 10 – Rappresentazione grafica del surplus 34
4. Riassicurazioni non-proporzionali Procediamo adesso analizzando la più vasta e complessa gamma delle assicurazioni non proporzionali ed iniziamo effettuando una distinzione tra le due principali forme riassicurative appartenenti a questa macroclasse: riassicurazioni excess of loss; riassicurazioni stop-loss. Prima di descrivere nel dettaglio le varie tipologie, sembra opportuno segnalare che nella letteratura attuariale non si riscontra unanimità di vedute circa la tassonomia di queste forme riassicurative e che pertanto la classificazione operata nella seguente trattazione, sebbene sia ricollegabile in prevalenza ai testi citati nella bibliografia, mira a perseguire una coerenza autonoma. 4.1 Riassicurazioni excess of loss A differenza delle riassicurazioni proporzionali, dove le cessioni sono collegate alle somme assicurate ed alla quota di liability, nelle riassicurazioni excess of loss, brevemente XL, predomina il concetto di loss (perdita), da qui una parte del nome. Nel trattato, la forma contrattuale che supporremo alla base nella nostra analisi, l’assicuratore ed il riassicuratore definiscono l’importo monetario entro il quale sarà esclusivamente il primo a farsi carico dei risarcimenti che interesseranno le classi di affari coperte dal contratto, mentre il riassicuratore pagherà l’intera perdita in eccesso 18 di questo ammontare, fino ad un convenuto limite della copertura, detto anche portata. L’importo che segna la soglia oltre la quale le perdite si trasferiscono a carico del riassicuratore prende il nome di priority (priorità), excess point, retention o deductible. 18 E’ questa caratterizzazione ad aver coniato il termine di excess of loss. 35
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