(Fac-simile frontespizio tesi di laurea specialistica) - Scor

Stima del costo medio del sinistro ceduto
Il secondo passaggio si occupa di stimare il valore del costo medio del sinistro
trasferito al riassicuratore
Sapendo che vale la:
EP
EL :=
⌠
( x− DE) α OP d +
⌡
α ( − α − 1)
x x
⌠
CO α OP d
⌡
α ( − α − 1)
x x
cioè
⎮ DE
) − 1 α
DE ( ) − RL( 1
1 − α
oppure la
DE
ln( RL ) se è uguale a 1
se α è diverso da 1
possiamo definire la seguente funzione:
∞
⎮ EP
[>valoremediosin:=proc(CO,DE,alpha) local a, c, d, vms,
errelle;
[>a:=alpha;c:=CO;d:=DE;errelle:=(c+d)/d;
[>if a=1 then vms:=d*ln(errelle);
[>else vms:=d*(errelle^(1-a)-1)/(1-a);
92