(Fac-simile frontespizio tesi di laurea specialistica) - Scor

[>fi;
[>end;
valoremediosin := proc ( CO, DE, α)
local a, c, d, vms, errelle;
a := α;
c:= CO;
d := DE;
errelle := ( c+ d)/ d;
if a = 1 then vms := d × ln( errelle )
else vms := d × ( errelle ^(
1 − a ) − 1 ) /( 1 − a )
end if
end proc
Per proseguire con l'esempio del capitolo 6, calcoliamo con questa procedura la stima
cercata per una copertura 100000 XS 100000, per il cui portafoglio è stato stimato un
alpha pari a 1.77.
[>valoremediosin(100000,100000,1.786304193);
53436.37314
[>
Stima del premio di rischio
Sapendo che vale la:
RP := freq( DE ) EL
possiamo definire la seguente, semplice, funzione:
[>premiodirischio:=(f,v)->f*v;
premiodirischio := ( f, v ) → f v
Per concludere l'esempio guida, per quanto calcolato fino ad adesso, avremo che il
premio per il rischio per detta copertura 100000 XS 100000 sarà pari a:
[>premiodirischio(2.136664549,53436.37314);
114175.6041
[>
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