(Fac-simile frontespizio tesi di laurea specialistica) - Scor
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7. Conclusioni<br />
Nell’esposizione si è cercato <strong>di</strong> presentare i vari aspetti delle <strong>di</strong>verse forme<br />
riassicurative, soffermandoci maggiormente su quelle <strong>di</strong> natura non proporzionale, in<br />
quanto i meto<strong>di</strong> utilizzati per il calcolo dei relativi premi presentano spunti <strong>di</strong> grande<br />
interesse per chi opera nel campo attuariale. Come precisato nel capitolo 5, l’interesse<br />
è principalmente rivolto alla quantificazione del premio <strong>di</strong> rischio, cioè <strong>di</strong> quella<br />
componente del premio riassicurativo che rappresenta il valore atteso degli oneri per<br />
sinistri a carico del riassicuratore.<br />
In merito a ciò, si è descritto nei dettagli il cosiddetto modello <strong>di</strong> Pareto, un modello<br />
che può essere utilizzato in congiunzione sia con l’exposure rating sia con<br />
l’experience rating, e si è illustrato, anche attraverso lo svolgimento <strong>di</strong> un esempio<br />
guida, come sia possibile effettuare il pricing <strong>di</strong> una copertura excess of loss.<br />
Nel testo si è cercato <strong>di</strong> prestare particolare attenzione anche all’aspetto pratico dei<br />
temi proposti: è in quest’ottica, infatti, che i vari argomenti sono stati corredati da<br />
esemplificazioni, ed è con questa finalità che è stata inserita un’appen<strong>di</strong>ce dove è<br />
proposta una procedura Maple in grado <strong>di</strong> effettuare automaticamente, una volta<br />
inseriti gli inputs, la stima del premio <strong>di</strong> rischio per una riassicurazione excess of loss<br />
secondo il modello <strong>di</strong> Pareto.<br />
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