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Estrapolazione del premio di rischio per ulteriori layers
Infine, presentiamo la procedura per l'estrapolazione del premio di rischio di un layer
qualsiasi per una copertura riassicurativa di cui è già noto il premio di rischio per un
altro layer.
Per far questo, si ricordano le formule:
e
RP 1
RP 1
:=
:=
ln( RL ) RP 1 0
ln( RL ) 0
se α =1
( 1 − α )
DE ( RL − 1) RP 1 1
0
DE 0
⎛
⎜
⎜
⎝
DE 1
DE 0
⎞
⎟
⎟
⎠
α
( 1 − α )
RL0 ( − 1)
α
se è diverso da 1
Implementiamo quindi la procedura, che avrà come inputs α , DE D 0 , E CO 1 , 0 ,
CO 1
e RP 0
e fornirà come input
RP 1
[>estrproc:=proc(alphac,DE0,DE1,CO0,CO1,RP0) local ac,
D0, D1, C0, C1, R0, RL1, RL0, RPp1;
[>ac:=alphac;D0:=DE0;D1:=DE1;C0:=CO0;C1:=CO1;R0:=RP0;
[>RL1:=(D1+C1)/C1;RL0:=(D0+C0)/C0;
[>if ac=1 then
[>RPp1:=(ln(RL1)*R0)/ln(RL0);
[>else RPp1:= ( D1*(RL1^(1-ac)-1)*R0 ) / (
D0*((D1/D0)^(ac))*(RL0^(1-ac)-1) ); fi;
[>print(`Il premio estrapolato per la copertura è`);
print(RPp1);
[>end;
[>
estrproc := proc ( alphac, DE0, DE1, CO0, CO1, RP0)
local ac, D0, D1, C0, C1, R0, RL1, RL0, RPp1;
ac := alphac ;
D0 := DE0;
D1 := DE1;
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