(Fac-simile frontespizio tesi di laurea specialistica) - Scor

F
( x)
α ⎧ ⎡OP⎤
⎪1
−
⎢ ⎥
se OP ≤ x < EP
⎪ ⎣ x ⎦
= ⎨
⎪ 1 se x ≥ EP
⎪
⎩
in cui si è indicato con EP, acronimo di exit point, il valore raggiunto sommando alla
priorità, che indicheremo con DE, la portata del trattato, che chiameremo CO, cioè il
valore oltre il quale il trattato non offre copertura.
Il grafico seguente mostra la funzione di distribuzione empirica, troncata al valore di
EP=120.000, a cui si è sovrapposta la curva di Pareto che modella tale distribuzione e
che corrisponde alla funzione di distribuzione troncata.
Figura 32 – Funzione di distribuzione di Pareto troncata
Obiettivo della nostra analisi è il calcolo del premio di rischio, che è dato da:
Premio di rischio =
frequenza
attesa
x
sinistri
attesi
dove, per un trattato di riassicurazione excess of loss, per sinistri attesi si intende il
valore atteso di un sinistro trasferito al riassicuratore; il premio di rischio, secondo un
principio di equità, corrisponde quindi al valore atteso del complesso dei sinistri
ceduti in forza del trattato.
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