LICENCE DE MATHÉMATIQUES FONDAMENTALES Calcul ...
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4.4 Conditions d’Optimalité<br />
Définition 4.4.1 Soit f : U −→ R une fonction définie sur un ouvert U d’un espace topologique<br />
E.<br />
On dit que f admet un minimum (resp. maximum) local en a ∈ U s’il existe un voisinage V<br />
de a tel que<br />
f(x) ≥ f(a) (resp. f(x) ≤ f(a)) pour tout x ∈ V.<br />
Si<br />
f(x) > f(a) (resp. f(x) < f(a)) pour tout x ∈ V \ {a}<br />
on dit que l’extremum est strict. On dit que l’extremum est global si l’inégalité a lieu pour tout<br />
x ∈ U.<br />
Théorème 4.4.1<br />
a) Si f admet un extremum local en a ∈ U et si f est différentiable en a, alors<br />
Df(a) = 0.<br />
Si de plus f est deux fois différentiable en a alors pour tout h ∈ E<br />
D 2 f(a)(h, h)<br />
garde un signe constant (≥ 0 pour un minimum, ≤ 0 pour un maximum).<br />
b) On suppose que f est deux fois différentiable en a ∈ U, qu’il existe α > 0 tel que pour tout<br />
h ∈ E<br />
D 2 f(a)(h, h) ≥ α‖h‖ 2<br />
et que<br />
Alors f admet un minimum local strict en a.<br />
Df(a) = 0.<br />
Démonstration. a) On suppose que f admet un minimum local en a. Soit h ∈ E. Pour tout<br />
t ∈ R + assez petit on a donc<br />
f(a + th) − f(a) ≥ 0.<br />
Divisant par t et faisant tendre t vers 0 il vient Df(a)(h) ≥ 0. Changeant h en −h, on en déduit<br />
Df(a)(h) ≤ 0 soit<br />
Df(a)(h) = 0.<br />
Si f est deux fois différentiable en a, on a<br />
t 2 2 D2 f(a)(h, h) + t 2 ε(t) = f(a + th) − f(a) ≥ 0.<br />
Divisant par t 2 et faisant tendre t vers 0, il vient<br />
D 2 f(a)(h, h) ≥ 0.<br />
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