La monnaie unique europeenne et sa relation au ... - Eumed.net

Econométrie de la finance : la méthode des moments généralisés (O)
E. Renault
1. Les modèles d’évaluation en termes de coefficients bêtas
1.1. Les relations multibêtas
1.2. Le modèle d’évaluation à un facteur
1.3. Les conditions de moments
2. Les estimateurs de la méthode des moments généralisés
3. Les principes généraux de l’inférence associée à GMM et l’application au test
de l’efficience moyenne-variance
3.1. Les différentes versions de l’estimateur GMM efficace (Estimateur en deux étapes ;
estimateur GMM itéré ; estimateur à distance minimale continûment révisée)
iii
iv 3.2. La mise en œuvre pratique d’une méthode GMM
3.3. Les tests de spécification des conditions de moments
3.4. Application au test de l’efficience moyenne-variance
3.5. La performance de l’inférence GMM en échantillon fini (La méthodologie des
expériences de Monte-Carlo ; une comparaison par Monte-Carlo des différentes versions de l’inférence
GMM efficace)
4. Les modèles dynamiques en économétrie de la finance
4.1. Les notions de modèles GARCH et de volatilité stochastique
4.2. GMM pour des restrictions de moments conditionnels et application aux modèles
de type ARCH
4.3. Compléments et extensions
La monnaie unique européenne. européenne.
Tome IV Philippe Jourdon / 1889