La monnaie unique europeenne et sa relation au ... - Eumed.net

1. Quelques rappels
1.1. Taux et référence de taux
1.2. Les actions et les indices boursiers
Equity swaps (P)
C. Chazot
1.3. Les contrats forward et les contrats à terme
2. La typologie des equity swaps
2.1. Les equity swaps standards
2.2. Les equity swaps composites
2.3. Les equity swaps non standards (Les equity swaps investisseurs ; les equity swaps quanto)
3. Les applications des equity swaps
3.1. La création de fonds indiciels
3.2. La création d’un fonds commun de placement à capital garanti
3.3. La restructuration d’un portefeuille
3.4. Les equity swaps sur les marchés émergents
3.5. La monétisation
4. Les avantages des equity swaps
4.1. La création d’un fonds indiciel par l’investissement direct en actions
4.2. La création d’un fonds indiciel pour l’utilisation de contrats à terme
4.3. La création d’un fonds indiciel par l’utilisation d’un equity swap
4.4. L’attrait de la structure d’un equity swap
5. Le pricing et la valorisation des equity swaps
5.1. Quelques rappels mathématiques
5.2. Le pricing des contrats forward
5.3. La valorisation des swaps d’indice
5.4. Le pricing des swaps d’indice (Le pricing des swaps standards ; le pricing de structures
complexes ; le pricing des equity swaps quanto)
La monnaie unique européenne. européenne.
Tome IV Philippe Jourdon / 1890