La monnaie unique europeenne et sa relation au ... - Eumed.net

Instruments de gestion du risque de taux (AA)
V. Lauwick, I. de Dinechin, C. Lorin, P. Gourmet
1. Les instruments classiques de couverture du risque de taux
1.1. Les accords de taux futurs ou Forward Rate Agreements (L’achat d’un Forward Rate
Agreement ; la vente d’un Forward Rate Agreement)
1.2. Les swaps de taux (Le swap emprunteur ; le swap placeur)
1.3. Les caps et les floors (Les caps ; les floors)
1.4. Les swaptions (La swaption prêteuse ; la swaption emprunteuse)
2. Les produits structurés
2.1. Les structures de swap non standard (Les swaps amortissables ; les swaps à départ
différé ; les swaps step-up et step-down ; les swaps indexés sur une référence non standard ; les swaps
courbe de taux ; les swaps zéro-coupon)
2.2. Les stratégies combinant plusieurs produits simples (Les tunnels et tunnels inversés : le
tunnel emprunteur, le tunnel prêteur ; le spread d’options : l’achat d’un cap spread, l’achat d’un floor
spread ; le swap participatif)
3. Les opérations multidevises
3.1. Le change à long terme
3.2. Le swap de devises (Le swap de devises taux fixe contre taux variable avec échange de
montants principaux au départ et à l’échéance de l’opération ; le swap de base avec remboursement
annuel du capital)
3.3. Le coupon swap
La monnaie unique européenne. européenne.
Tome IV Philippe Jourdon / 1899