La monnaie unique europeenne et sa relation au ... - Eumed.net

1. Le principe des études d’événement
1.1. La définition d’un événement
Etude d’événement (Q)
A. Grar
1.2. L’identification de la date d’événement
1.3. Le cadre de l’analyse
2. La technique des études d’événement
2.1. Le principe
2.2. Les différentes méthodes d’étude d’événement (L’approche de la variable d’événement ;
l’approche d’analyse des résidus)
2.3. La détermination de la norme (La rentabilité ajustée par la moyenne ; la rentabilité ajustée
par le marché ; le modèle de marché ; le modèle de FAMA-MCBETH ; les autres variantes du MEDAF)
2.4. La procédure d’estimation et les tests de significativité (Les tests paramétriques ; les
tests non paramétriques)
2.5. L’incidence de l’événement sur la variance (Les modèles à erreur GARCH ; les modèles
introduisant un choc sur la variance)
3. Etude d’événement et incidence sur le risque
3.1. La spécificité du modèle
3.2. La présentation du modèle
3.3. La procédure d’estimation et les tests de significativité (La procédure d’estimation ; les
tests de significativité : le test de l’hypothèse inconditionnelle, le test de l’hypothèse conditionnelle, les
autres tests)
4. Les travaux empiriques
4.1. L’événement étudié
4.2. Les données
4.3. Les résultats (Des rentabilités anormales significativement différentes de zéro ; un risque
systématique en croissance marquée ; un risque spécifique en évolution concave)
La monnaie unique européenne. européenne.
Tome IV Philippe Jourdon / 1891