una tecnica per la regressione locale - Department of Mathematics ...
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molto rapidamente, quindi se il numero di osservazioni n resta invariato, <strong>la</strong>qualità del<strong>la</strong> stima ĝ degrada notevolmente. Per compensare l’aumento dispaziatura tra i punti, avremmo bisogno di un campione di dimensione n p ,cosa che diventa rapidamente improponibile se, ad esempio, supponiamo diavere n = 500 e abbiamo a che fare con 5 o addirittura 10 variabili esplicative.Questa situazione di sostanziale impossibilità di stimare g quando p èelevato prende il nome di maledizione del<strong>la</strong> dimensionalità.Infine, va sottolineato che all’aumentare di p, <strong>la</strong> stima diventa sempre piùonerosa a livello computazionale.Per ovviare a questi problemi, ciò che generalmente si fà è cercare di ridurre ilnumero delle variabili esplicative, facendone opportune combinazioni lineariin modo da <strong>per</strong>dere il meno possibile del contenuto informativo, <strong>la</strong> <strong>tecnica</strong>probabilmente più usata e più efficace è quel<strong>la</strong> che si basa sull’analisi dellecomponenti principali.65