Formulário de Referência 2011 - BM&FBOVESPA - Relações com ...

Formulário de Referência 2011 – BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BVMF)
Composição 31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009
Títulos Públicos Federais 354.256
Cartas de Fiança 35.012
Certificados de Depósito Bancário (CDBs) 14.700
Ações 4.541
Ouro -
Garantias em moeda (1) -
Valores depositados 408.509
Valores que garantem a participação do
membro de compensação / negociador (313.000)
Garantias excedentes 95.509
(1) O saldo de garantia de operações registrado no passivo circulante refere-se a depósitos em moeda como garantia de
operações. A disponibilidade de tais recursos é administrada e sua aplicação está condicionada à flutuação do saldo de
margem exigida.
A contribuição mínima requerida de cada membro de compensação é de R$2.000 mil, R$3.000 mil e R$4.000 mil, conforme
seja detentor de direito de liquidação tipo 1, tipo 2 ou tipo 3, respectivamente, na Clearing de Derivativos. Adicionalmente,
é exigido de cada membro de compensação R$500 mil por participante com direito de negociação sob sua
responsabilidade. O valor total depositado para o Fundo de Liquidação de Operações é de R$408.509 mil (31 de dezembro
de 2009 - R$378.113 mil; 1º de janeiro de 2009 – R$387.236 mil), sendo que o restante se refere aos excedentes das
garantias depositadas não executáveis.
b. Fundo de desempenho operacional (Clearing de Derivativos)
É formado por recursos aportados por detentores de direito de liquidação na Clearing de Derivativos (membros de
compensação) e detentores de direito de negociação, com a finalidade exclusiva de garantir as operações, podendo ser
constituído por cartas de fiança bancária, títulos públicos e privados, dinheiro, ouro e outros ativos, a critério da
BM&FBOVESPA. As garantias representadas por títulos e demais ativos dependem de aprovação prévia da BM&FBOVESPA.
O Fundo de Desempenho Operacional apresenta a posição a seguir:
(em milhares de Reais)
Composição 31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009
Títulos Públicos Federais 921.678
Cartas de Fiança 172.210
Certificados de Depósito Bancário (CDBs) 52.801
Ações 15.358
FIC Banco BM&F -
Outros -
Garantias em moeda (1) 75
Valores depositados 1.162.122
Valores que garantem a participação do
membro de compensação / negociador
(989.200)
Garantias excedentes 172.922
(1) O saldo de garantia de operações registrado no passivo circulante refere-se a depósitos em moeda como garantia de operações. A
disponibilidade de tais recursos é administrada e sua aplicação está condicionada à flutuação do saldo de margem exigida.
A contribuição mínima requerida de cada Membro de Compensação é de R$5.500 mil, R$6.500 mil e R$7.500 mil
conforme seja detentor de Direito de Liquidação tipo 1, tipo 2 ou tipo 3, respectivamente, na Clearing de Derivativos.
119
314.304
33.000
20.200
6.634
2.925
1.050
378.113
(319.500)
58.613
859.804
156.200
81.310
20.098
1.781
582
6.351
1.126.126
(1.009.500)
116.626
324.980
30.000
18.560
7.763
1.928
4.005
387.236
(333.500)
53.736
863.451
160.730
98.683
17.647
4.177
-
1.220
1.145.908
(1.026.700)
119.208