Formulário de Referência 2011 - BM&FBOVESPA - Relações com ...

Formulário de Referência 2011 – BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BVMF)
Fundo de Desempenho Operacional, com valor de R$1.162.122 mil (2009 – R$1.126.126 mil e 2008 - R$1.145.908 mil),
formado por recursos aportados por detentores de direito de liquidação na Clearing de Derivativos (membros de
compensação) e detentores de direito de negociação irrestrito, com a finalidade exclusiva de garantir as operações. A
contribuição mínima requerida de cada Membro de Compensação é de R$5.500 mil, R$6.500 mil e R$7.500 mil conforme
seja detentor de Direito de Liquidação tipo 1, tipo 2 ou tipo 3, respectivamente, na Clearing de Derivativos. A contribuição
mínima requerida de cada Corretora de Mercadorias é de R$6.000 mil para as detentoras de Direito de Negociação
Irrestrito. As detentoras de Direito de Negociação Restrito de taxa de juro, câmbio e Ibovespa têm contribuição mínima
exigida de R$4.000 mil. As detentoras de Direito de Negociação de outros contratos liquidados na Clearing de Derivativos
têm contribuição mínimia requerida de R$3.000 mil. A contribuição mínima requerida de cada Operador Especial é de
R$1.600 mil para os detentores de Direito de Negociação Irrestrito e Direito de Negociação Restrito de taxa de juro, câmbio
e Ibovespa. Para os Detentores de Direito de Negociação de outros contratos liquidados na Clearing de Derivativos, a
contribuição mínima exigida é de R$1.000 mil;
(em milhares de Reais)
Composição 2010 2009 2008
Títulos Públicos Federais 921.678 859.804 863.451
Cartas de Fiança 172.210 156.200 160.730
Certificados de Depósito Bancário 52.801
(CDBs)
81.310 98.683
Ações 15.358 20.098 17.647
FIC Banco BM&F - 1.781 4.177
Ouro - 582 -
Garantias em moeda 75 6.351 1.220
Valores depositados 1.162.122 1.126.126 1.145.908
Valores que garantem a participação do
membro de compensação / negociador
(989.200) (1.009.500) (1.026.700)
Garantias excedentes 172.922 116.626 119.208
Fundo de Operações do Mercado Agropecuário, com valor de R$50.000 mil em 31 de dezembro de 2010, 2009 e de 2008,
destinado a manter recursos da BM&FBOVESPA para garantir a boa liquidação de operações com contratos referenciados
em commodities agropecuárias;
Fundo Especial dos Membros de Compensação, com valor de R$40.000 mil em 31 de dezembro de 2010, 2009 e de 2008,
destinado a manter recursos da BM&FBOVESPA para garantir a boa liquidação das operações, independentemente do tipo
de contrato;
Fundo de Liquidação de Operações, com valor de R$408.509 mil (2009 – R$378.113 mil e 2008 - R$387.236 mil), formado
por garantias aportadas pelos Membros de Compensação da Clearing, destinado a garantir a boa liquidação das operações,
depois de esgotados os recursos dos dois fundos anteriores. A contribuição mínima requerida de cada Membro de
Compensação é de R$2.000 mil, R$3.000 mil e R$4.000 mil, conforme seja detentor de direito de liquidação tipo 1, tipo 2
ou tipo 3, respectivamente, na Clearing de Derivativos. Adicionalmente, é exigido de cada membro de compensação R$500
mil por participante com direito de negociação sob sua responsabilidade.
(em milhares de Reais)
Composição 2010
34
2009 2008
Títulos Públicos Federais 354.256 314.304 324.979
Cartas de Fiança 35.012 33.000 30.000
Certificados de Depósito Bancário (CDBs) 14.700 20.200 18.560
Ações 4.541 6.634 7.763
Ouro - 2.925 1.928
Garantias em moeda - 1.050 4.005
FIF BB-BM&F - - 1
Valores depositados 408.509 378.113 387.236
Valores que garantem a participação do
membro de compensação / negociador
(313.000)
(319.500) (333.500)