IRR310312.pdf - Relações com Investidores - Banco Itaú

Conta de CompensaçãoValor ReferencialValor Patrimonial aReceber / (Recebido)(A Pagar) / PagoAjustes ao Valor deMercado (noResultado /Patrimônio Líquido)Valor de Mercado31/03/2012 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2012 31/03/2012 31/03/2011Derivativos de Crédito7.176.691 5.515.737 495.958 176.888 672.846 119.216Posição Ativa3.120.007 2.551.788 689.261 86.557 775.818 205.287Moeda Estrangeira 113.541 22.002 58 1.278 1.336 5.623Prefixados 2.119.011 2.009.010 689.145 52.184 741.329 195.682Pós-Fixados 216.830 - - 26.836 26.836 -Títulos 663.771 520.776 49 5.969 6.018 3.982Outros 6.854 - 9 290 299 -Posição Passiva4.056.684 2.963.949 (193.303) 90.331 (102.972) (86.071)Moeda Estrangeira 113.259 63.793 (55) (1.241) (1.296) (1.662)Prefixados 3.281.603 2.483.299 (104.959) 9.600 (95.359) (81.257)Pós-Fixados - - (88.231) 88.231 - -Títulos 654.968 416.857 (49) (5.969) (6.018) (3.152)Outros 6.854 - (9) (290) (299) -Operações de Forwards34.763.039 22.721.788 (31.977) 40.748 8.771 (469.170)Posição Ativa17.964.007 6.940.590 320.316 33.227 353.543 146.753Moeda Estrangeira 17.327.853 6.443.022 312.590 33.227 345.817 139.158Mercado Interfinanceiro 17.801 - 437 - 437 -Pós-Fixados 365.331 497.568 6.339 - 6.339 7.595Índices 11.926 - 666 - 666 -Outros 241.096 - 284 - 284 -Posição Passiva16.799.032 15.781.198 (352.293) 7.521 (344.772) (615.923)Moeda Estrangeira 16.719.036 15.447.097 (350.800) 7.521 (343.279) (611.900)Mercado Interfinanceiro 12.578 26.294 (271) - (271) (708)Pós-Fixados 67.418 267.107 (1.222) - (1.222) (3.173)Índices - 40.700 - - - (142)Swap com VerificaçãoPosição Ativa - Mercado InterfinanceiroPosição Passiva - Mercado interfinanceiroVerificação de Swap - Posição Ativa - Moeda EstrangeiraOutros Instrumentos Financeiros DerivativosPosição Ativa133.160 6.027 (444) (2.357) (2.801) (39)66.359 3.011 - - - -66.801 3.016 (444) (2.357) (2.801) (39)66.947 12.405 - 3.207 3.207 33.985.056 4.501.686 187.353 68.720 256.073 422.8983.490.810 3.258.857 336.165 80.066 416.231 690.287Moeda Estrangeira 641.010 255.206 75.973 121.277 197.250 189.507Prefixados - 682.100 - - - 377.051Pós-Fixados - - - - - (2.287)Títulos 2.849.800 - 260.192 (41.211) 218.981 -Outros - 2.321.551 - - - 126.016Posição Passiva494.246 1.242.829 (148.812) (11.346) (160.158) (267.389)Moeda Estrangeira 355.761 357.535 (74.399) (11.346) (85.745) (182.326)Prefixados - 162.870 - - - (20.388)Títulos 138.485 - (74.413) - (74.413) -Outros - 722.424 - - - (64.675)ATIVO 8.665.709 957.584 9.623.293 10.840.557PASSIVO (6.349.155) (1.273.822) (7.622.977) (7.733.741)TOTAL 2.316.554 (316.238) 2.000.316 3.106.816Os contratos de derivativos possuem os seguintes vencimentos em dias:Compensação Valor ReferencialFuturosSwapsOpçõesTermoDerivativos de CréditoForwardsSwaps com VerificaçãoVerificação de SwapOutros0 - 30 31 - 180 181 - 365 Acima de 365 31/03/2012 31/03/201151.662.229 123.817.594 77.974.347 85.606.343 339.060.513 299.728.3843.755.765 28.601.486 14.212.239 46.965.741 93.535.231 71.025.61792.434.075 292.209.807 397.273.838 18.998.946 800.916.666 2.651.092.3744.989.225 7.405.230 2.663.192 3.023.682 18.081.329 15.146.731235.051 2.044.657 946.303 3.950.680 7.176.691 5.515.7377.807.810 16.300.395 7.470.163 3.184.671 34.763.039 22.721.788- - - 133.160 133.160 6.027- - - 66.947 66.947 12.40569.560 457.829 767.759 2.689.908 3.985.056 4.501.686Itaú Unibanco Holding S.A. – Demonstrações Contábeis Completas – 31 de Março de 2012 106