IRR310312.pdf - Relações com Investidores - Banco Itaú

NOTA 7 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS (ATIVOS E PASSIVOS)Apresentamos a seguir a composição por tipo de papel, prazo de vencimento e tipo de carteira dos Títulos e Valores Mobiliários e de Instrumentos Financeiros Derivativos, já ajustados aos respectivos valores de mercado.a) Resumo por VencimentoResultadoPatrimônioLíquidoTÍTULOS PÚBLICOS - BRASIL87.678.127 232.347 576.090 88.486.564 43,9 1.200.880 20.699 13.955.517 5.585.198 16.594.539 51.129.731 86.233.683Letras Financeiras do Tesouro31.526.716 40.965 1.960 31.569.641 15,7 - - 3.082.779 357.305 6.179.939 21.949.618 30.563.589Letras do Tesouro Nacional22.521.103 20.739 27.404 22.569.246 11,2 895.827 - 10.051.751 1.537.334 5.660.657 4.423.677 20.591.927Notas do Tesouro Nacional23.642.845 132.192 218.561 23.993.598 11,9 6.855 10.186 781.976 3.681.703 4.577.096 14.935.782 28.314.058Tesouro Nacional/Securitização282.273 547 (3.655) 279.165 0,1 1.750 3.181 2.443 1.282 5.560 264.949 302.442Títulos da Dívida Externa Brasileira9.626.355 37.904 331.729 9.995.988 5,0 218.280 7.332 36.278 7.574 170.819 9.555.705 6.221.129Aplicações em Fundos não Exclusivos78.168 - - 78.168 0,0 78.168 - - - - - 64.126Outros667 - 91 758 0,0 - - 290 - 468 - 176.412TÍTULOS PÚBLICOS - OUTROS PAÍSES7.037.621 10.854 (17.403) 7.031.072 3,7 915.179 911.380 1.087.518 2.899.993 110.984 1.106.018 6.509.423Argentina173.678 (3.364) - 170.314 0,1 5.928 51.532 60.596 - 9.151 43.107 271.374Banco Central 28.045 (1.660) - 26.385 0,0 - - - - 168 26.217 37.266Tesouro Nacional 145.633 (1.704) - 143.929 0,1 5.928 51.532 60.596 - 8.983 16.890 234.108Dinamarca1.790.252 - - 1.790.252 0,9 - 344.689 - 1.445.563 - - 3.548.047Espanha- - - - - - - - - - - 728.722Coréia1.639.570 - 1 1.639.571 0,8 181.500 209.022 - 1.249.049 - - 288.371Chile1.662.649 (414) 508 1.662.743 0,8 307.106 256.732 1.008.106 38.068 8.647 44.084 426.790Paraguai349.383 - (19.911) 329.472 0,2 231.826 - 383 33.486 12.199 51.578 390.933Uruguai187.270 210 1.608 189.088 0,1 21.208 49.405 17.731 57.646 42.415 683 161.701Estados Unidos819.716 11.182 (21) 830.877 0,4 165.182 - 610 76.181 - 588.904 672.873França24.861 - 394 25.255 0,0 - - - - 12.560 12.695 -México355.691 3.205 - 358.896 0,2 - - - - 3 358.893 19.215Outros34.551 35 18 34.604 0,0 2.429 - 92 - 26.009 6.074 1.397TÍTULOS DE EMPRESAS34.352.005 96.883 388.644 34.837.532 17,5 5.350.272 956.698 960.588 3.337.582 4.660.802 19.571.590 31.033.065Euro Bonds e Assemelhados5.727.122 22.759 146.611 5.896.492 2,9 349.161 138.503 51.604 993.864 751.741 3.611.619 5.719.872Certificados de Depósito Bancário959.428 - (353) 959.075 0,5 47.487 356.242 103.764 287.646 - 163.936 2.884.770Ações2.906.260 21.611 (8.264) 2.919.607 1,4 2.919.607 - - - - - 3.707.194Debêntures9.783.967 1.792 30.986 9.816.745 4,9 2.783 - 558.625 502.300 1.713.379 7.039.658 7.458.706Notas Promissórias737.320 - 51 737.371 0,4 58.227 197.060 - 482.084 - - 1.063.657Cotas de Fundos1.897.209 49.160 3.966 1.950.335 1,0 1.946.176 - - - - 4.159 1.825.952Renda Fixa 875.365 13.385 (40) 888.710 0,4 884.551 - - - - 4.159 722.706Direitos Creditórios 922.941 - - 922.941 0,5 922.941 - - - - - 840.401Renda Variável 98.903 35.775 4.006 138.684 0,1 138.684 - - - - - 262.845Certificados de Recebíveis ImobiliáriosLetras FinanceirasOutrosCOTAS DE FUNDOS DE PGBL/VGBL (1)SUBTOTAL - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOSTítulos para NegociaçãoTítulos Disponíveis para VendaTítulos Mantidos até o Vencimento (2)INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOSTOTAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOSFINANCEIROS DERIVATIVOS (ATIVO)INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS (PASSIVO)CustoProvisão para Ajustes ao Valor deMercado refletida no:Valor de Mercado0 - 30 31 - 9031/03/20118.210.986 1.573 215.467 8.428.026 4,2 26.831 114.612 235.173 252.264 830.778 6.968.368 7.803.5313.779.048 (12) (100) 3.778.936 2,0 - - - 790.754 1.348.273 1.639.909 569.383350.665 - 280 350.945 0,3 - 150.281 11.422 28.670 16.631 143.941 -61.637.729 - - 61.637.729 30,6 61.637.729 - - - - - 48.554.392190.705.482 340.084 947.331 191.992.897 95,2 69.104.060 1.888.777 16.003.623 11.822.773 21.366.325 71.807.339 172.330.563135.550.435 340.084 - 135.890.519 67,4 64.955.964 375.202 12.314.105 3.025.886 13.664.243 41.555.119 127.982.25152.144.801 - 947.331 53.092.132 26,3 4.148.054 1.513.575 3.659.409 8.793.402 7.523.476 27.454.216 41.232.4703.010.246 - - 3.010.246 1,5 42 - 30.109 3.485 178.606 2.798.004 3.115.8428.665.710 957.584 - 9.623.294 4,8 1.493.272 1.494.228 1.472.313 722.243 963.509 3.477.729 10.840.557199.371.192 1.297.668 947.331 201.616.191 100,0 70.597.332 3.383.005 17.475.936 12.545.016 22.329.834 75.285.068 183.171.12039,0% 0,9% 7,9% 5,9% 10,6% 35,6%(6.349.155) (1.233.917) (39.905) (7.622.977) 100,0 (1.253.151) (510.051) (1.301.993) (832.289) (1.010.190) (2.715.303) (7.733.741)(1) Carteira de títulos dos planos de previdência PGBL e VGBL cuja propriedade e os riscos envolvidos são de clientes, contabilizada como Títulos e Valores Mobiliários - títulos para Negociação, tendo como contrapartida no passivo, a rúbrica Provisões Técnicas de Previdência, apresentada no Exigivel a Longo Prazo, conforme determinaa SUSEP;(2) Ajustes ao mercado positivo não contabilizado de R$ 774.672 (R$ 576.785 em 31/03/2011), conforme Nota 7e.31/03/2012%91 - 180181 - 365366 - 720Acima de720 diasValor deMercadoItaú Unibanco Holding S.A. – Demonstrações Contábeis Completas – 31 de Março de 2012 99