IRR310312.pdf - Relações com Investidores - Banco Itaú

IV -Derivativos de CréditoAbaixo, composição da carteira de Derivativos de Crédito demonstrada pelo seu valor referencial e efeito no cálculo do Patrimônio de Referência Exigido.Valor do Risco de Crédito31/03/2012 31/03/2011Transferidos(3.120.007) (2.551.788)Swaps de créditos cujos ativos subjacentes são:Títulos e valores mobiliários(1.949.068) (2.128.059)Swap de taxa de retorno total cujos ativos subjacentes são:Títulos e valores mobiliários(1.170.939) (423.729)Recebidos4.056.684 2.963.949Swaps de créditos cujos ativos subjacentes são:Títulos e valores mobiliários4.056.684 2.956.081Swap de taxa de retorno total cujos ativos subjacente são:Títulos e valores mobiliários- 7.868Total 936.677 412.161Durante o período não houve ocorrência de evento de crédito relativo a fatos geradores previstos nos contratos.De acordo com a Resolução nº 3.490 do CMN, que passou a vigorar a partir de 01/07/2008 (Nota 3), o efeito no cálculo do Patrimônio de Referência Exigido em 31/03/2012 é de R$ 73.868 (R$225.775 em 31/03/2011).Itaú Unibanco Holding S.A. – Demonstrações Contábeis Completas – 31 de Março de 2012 110