IRR310312.pdf - Relações com Investidores - Banco Itaú

CustoAjustes ao Valor deMercado (no Resultado /Patrimônio Líquido)Valor deMercado% 0 - 30 31 - 90 91 - 180 181 - 365 366 - 720PASSIVOFuturos40.103 (67.646) (27.543) 0,40 (1.001) 5.969 49.859 (48.930) (10.288) (23.152) (243)BM&F Bovespa 40.103 (57.839) (17.736) 0,2 (1.900) 19.977 9.569 (13.151) (9.062) (23.169) (7.855)Instituições Financeiras - (12.164) (12.164) 0,2 899 (14.198) 39.167 (35.870) (1.691) (471) 3.202Empresas - 2.357 2.357 - - 190 1.123 91 465 488 4.410Prêmios de Opções(1.496.665) (71.320) (1.567.985) 20,5 (253.292) (184.164) (652.646) (377.483) (91.011) (9.389) (1.539.297)BM&F Bovespa (932.844) (112.146) (1.044.990) 13,7 (214.407) (56.090) (521.871) (204.501) (48.121) - (1.063.649)Instituições Financeiras (475.381) 85.180 (390.201) 5,1 (37.394) (100.604) (101.028) (126.648) (20.595) (3.932) (448.327)Empresas (88.440) (44.354) (132.794) 1,7 (1.491) (27.470) (29.747) (46.334) (22.295) (5.457) (27.310)Pessoas Físicas - - - - - - - - - - (11)Operações a Termo (2.497.630) 6.351 (2.491.279) 32,7 (893.916) (102.305) (93.319) (68.274) (114.469) (1.218.996) (2.966.308)BM&F Bovespa (1.865) 5 (1.860) - (1.860) - - - - - (4)Instituições Financeiras (824.171) 1.159 (823.012) 10,8 (821.884) (309) (330) (51) (192) (246) (480.327)Empresas (1.671.594) 5.187 (1.666.407) 21,9 (70.172) (101.996) (92.989) (68.223) (114.277) (1.218.750) (2.485.977)Swaps - Ajuste a Pagar (1.700.111) (1.225.356) (2.925.467) 38,3 (57.771) (133.156) (540.442) (247.443) (607.633) (1.339.022) (2.258.471)BM&F Bovespa (358.041) (285.966) (644.007) 8,4 (15.914) (9.125) (126.727) (22.435) (186.521) (283.285) (512.665)Instituições Financeiras (288.432) (308.099) (596.531) 7,8 (6.866) (51.896) (73.895) (108.851) (89.646) (265.377) (273.384)Empresas (1.012.481) (614.873) (1.627.354) 21,3 (34.369) (61.005) (311.954) (103.977) (326.457) (789.592) (1.415.237)Pessoas Físicas (41.157) (16.418) (57.575) 0,8 (622) (11.130) (27.866) (12.180) (5.009) (768) (57.185)Derivativos de Crédito (193.303) 90.331 (102.972) 1,4 (1) (59) (8.640) (3.634) (3.227) (87.411) (86.071)Instituições Financeiras (193.103) 94.504 (98.599) 1,3 (1) (57) (7.934) (1.302) (2.484) (86.821) (86.071)Empresas (200) (4.173) (4.373) 0,1 - (2) (706) (2.332) (743) (590) -Forwards (352.293) 7.521 (344.772) 5 (47.170) (89.877) (54.657) (84.769) (60.954) (7.345) (615.923)Instituições Financeiras (288.175) 1 (288.174) 3,8 (32.675) (77.388) (43.114) (70.174) (58.219) (6.604) (534.887)Empresas (64.092) 7.527 (56.565) 0,7 (14.489) (12.483) (11.543) (14.574) (2.735) (741) (81.036)Pessoas Físicas (26) (7) (33) 0,0 (6) (6) - (21) - - -Swaps com Verificação - Empresas (444) (2.357) (2.801) 0,0 - - - - (349) (2.452) (39)Outros (148.812) (11.346) (160.158) 2,2 - (6.459) (2.148) (1.756) (122.259) (27.536) (267.389)Instituições Financeiras (77.952) (3.554) (81.506) 1,1 - - - - (75.777) (5.729) (267.389)Empresas (70.860) (7.792) (78.652) 1,1 - (6.459) (2.148) (1.756) (46.482) (21.807) -TOTAL (6.349.155) (1.273.822) (7.622.977) 100,0 (1.253.151) (510.051) (1.301.993) (832.289) (1.010.190) (2.715.303) (7.733.741)% por prazo de vencimento 16,4 6,7 17,1 10,9 13,3 35,6TOTAL EM 31/03/2011 (7.731.900) (1.841) (7.733.741) 100,0 (725.664) (658.650) (1.082.885) (1.667.541) (1.033.222) (2.565.779)% por prazo de vencimento 9,4 8,5 14,0 21,6 13,4 33,231/03/2012Acima de720 dias31/03/2011Valor deMercadoItaú Unibanco Holding S.A. – Demonstrações Contábeis Completas – 31 de Março de 2012 108