IRR310312.pdf - Relações com Investidores - Banco Itaú

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j) Análise de Sensibilidade - CARTEIRAS DE NEGOCIAÇÃO (TRADING) E NÂO NEGOCIAÇÃO (BANKING)Em cumprimento à Instrução Normativa CVM nº 475, de 17 de dezembro de 2008, o ITAÚ UNIBANCO HOLDINGrealizou análise de sensibilidade por fatores de risco de mercado considerados relevantes aos quais o conglomeradoestava exposto. Cada fator de risco de mercado foi sensibilizado com aplicações de choques de 25% e 50%, tanto decrescimento quanto de queda. As maiores perdas resultantes, por fator de risco, em cada um dos cenários, foramapresentadas com impacto no resultado, líquido de efeitos fiscais, fornecendo uma visão da exposição do ITAÚUNIBANCO HOLDING em cenários excepcionais.De acordo com os critérios de classificação de operações previstos na Resolução nº 3.464, de 26 de junho de 2007 doCMN, e na Circular nº 3.354, de 27 de junho de 2007, do BACEN e no Novo Acordo de Capitais - Basileia II, osinstrumentos financeiros, incluídas todas as operações com derivativos, são segregados em carteira de negociação ecarteira de não negociação. A mensuração do risco de mercado é realizada observando esta mesma segregação decarteiras.As análises de sensibilidade, aqui apresentadas, são uma avaliação estática da exposição da carteira e, portanto, nãoconsideram a capacidade dinâmica de reação da gestão (tesouraria e áreas de controle) que aciona medidasmitigadoras do risco, sempre que uma situação de perda ou risco elevado é identificada, minimizando a possibilidade deperdas significativas. Adicionalmente, ressalta-se que os resultados apresentados não se traduzem necessariamenteem resultados contábeis, pois o estudo tem fins exclusivos de divulgação da exposição a riscos e as respectivas açõesde proteção considerando o valor justo dos instrumentos financeiros, dissociado de quaisquer práticas contábeisadotadas pela instituição.A carteira de negociação consiste em todas as operações, inclusive derivativos, com horizonte de investimentos decurto prazo, destinadas a hedge de outros instrumentos desta carteira ou trava de resultados de arbitragem.Valores em reais milCarteira Trading Exposições 31/03/2012 (*)Fatores de Risco Risco de Variação em:CenáriosI II IIIPrefixado Taxa de juros prefixada em reais (1.047) (26.046) (51.848)Cupons Cambiais Taxas de cupons de moedas estrangeiras 162 (4.169) (8.593)Moedas Estrangeiras Taxas de câmbio (10.656) (266.395) (532.789)Índices de Preços Taxas de cupons de índices de preços (366) (9.070) (17.996)TR Taxa de cupom de TR 363 (9.148) (18.462)Ações Preços de ações (2.070) (51.748) (103.497)Total sem correlação (13.614) (366.576) (733.184)Total com correlação (10.650) (286.760) (573.544)(*) Valores líquidos dos efeitos fiscais.A carteira comercial é formada pelas operações não classificadas na carteira de negociação. Consiste de operações com horizonte de investimento de médioe longo prazos e seus respectivos hedges e as destinadas à gestão ativa dos riscos financeiros, que podem ou não ser realizados com derivativos.Valores em reais milCarteiras Trading e Banking Exposições31/03/2012 (*)Fatores de Risco Risco de Variação em:CenáriosI II IIIPrefixado Taxa de juros prefixada em reais (3.344) (83.297) (165.952)Cupons Cambiais Taxas de cupons de moedas estrangeiras (1.047) (25.954) (51.472)Moedas Estrangeiras Taxas de câmbio 1.026 (25.643) (51.286)Índices de Preços Taxas de cupons de índices de preços (1.290) (31.642) (62.050)TR Taxas de cupom de TR (4.619) (113.065) (221.267)Ações Preços de ações 1.182 (29.552) (59.104)Total sem correlação (8.092) (309.153) (611.133)Total com correlação (6.330) (241.839) (478.067)(*) Valores líquidos dos efeitos fiscais.Para mensurar estas sensibilidades, são utilizados os seguintes cenários:Cenário I: Acréscimo de 1 ponto-base nas curvas de juros pré-fixado, cupom de moedas, inflação e índices de taxas dejuros, e 1 ponto percentual nos preços de moedas e ações, que têm como base as informações divulgadas pelo mercado(BM&FBOVESPA, Anbima, etc);Cenário II: Aplicação de choques de 25 pontos-base nas curvas de juros pré-fixado, cupom de moedas, inflação e índicesde taxas de juros, e 25 pontos percentuais nos preços de moedas e ações, tanto de crescimento quanto de queda, sendoconsideradas as maiores perdas resultantes por fator de risco;Cenário III: Aplicação de choques de 50 pontos-base nas curvas de juros pré-fixado, cupom de moedas, inflação e índicesde taxas de juros, e 50 pontos percentuais nos preços de moedas e ações, tanto de crescimento quanto de queda, sendoconsideradas as maiores perdas resultantes por fator de risco.Itaú Unibanco Holding S.A. – Demonstrações Contábeis Completas – 31 de Março de 2012 114
Os derivativos contratados pelo ITAÚ UNIBANCO HOLDING estão demonstrados no item Instrumentos FinanceirosDerivativos, constante nesta nota.Itaú Unibanco Holding S.A. – Demonstrações Contábeis Completas – 31 de Março de 2012 115
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