IRR310312.pdf - Relações com Investidores - Banco Itaú

O Patrimônio de Referência utilizado para o cálculo dos índices e a composição das exposições ao risco em 31/03/2012 estãodemonstrados abaixo:ConsolidadoOperacionalConsolidado Econômico-FinanceiroPatrimônio Líquido ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (Consolidado) 72.484.251 72.484.251Participações Minoritárias nas Subsidiárias 1.156.327 1.904.320Patrimônio Líquido Consolidado (BACEN) 73.640.578 74.388.571Créditos Tributários Excluídos do Nível I (593.180) (593.180)Ativo Permanente Diferido Excluído do Nível I (265.983) (266.825)Ajustes ao Vr de Mercado - TVM e Instr. Fin. Derivativos Excluídos do Nível I 47.754 47.249Ações Preferenciais com Cláusula de Resgate Excluídas do Nível I (716.294) (716.294)Nível I 72.112.875 72.859.521Dívidas Subordinadas 20.885.126 20.885.126Ações Preferenciais com Cláusula de Resgate 286.518 286.518Ajustes ao Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos (47.754) (47.249)Nível II 21.123.890 21.124.395Nível I + Nível II 93.236.765 93.983.916Exclusões:Instrumentos de Captação Emitidos por Instituições Financeiras (32.894) (32.894)Patrimônio de Referência 93.203.871 93.951.022Exposições ao Risco:Exposição Ponderada pelo Risco de Crédito (EPR) 541.694.009 526.233.191Parcela exigida para cobertura do risco de crédito (PEPR) 59.586.341 90,8% 57.885.651 90,0%a) Por Fator de Ponderação (FPR):FPR de 20% 222.945 0,3% 354.950 0,6%FPR de 35% 175.058 0,3% 175.053 0,3%FPR de 50% 3.600.056 5,5% 4.597.625 7,1%FPR de 75% 13.984.011 21,3% 13.585.089 21,1%FPR de 100% 38.504.471 58,7% 35.995.949 56,0%FPR de 150% 1.429.312 2,2% 1.426.767 2,2%FPR de 300% 1.361.140 2,1% 1.437.570 2,2%Derivativos - Ganho Potencial Futuro 309.348 0,5% 312.648 0,5%b) Por Tipo:Títulos e Valores Mobiliários 2.994.073 4,6% 3.050.542 4,7%Operações de Crédito - Varejo 11.164.614 17,0% 10.890.902 16,9%Operações de Crédito - Não Varejo 20.678.822 31,5% 20.689.631 32,2%Coobrigações - Varejo 45.834 0,1% 45.834 0,1%Coobrigações - Não Varejo 5.782.436 8,8% 5.780.424 9,0%Compromissos de Crédito - Varejo 2.773.563 4,2% 2.648.352 4,1%Compromissos de Crédito - Não Varejo 1.722.726 2,6% 1.723.276 2,7%Outras Exposições 14.424.273 22,0% 13.056.690 20,3%Parcela exigida para cobertura do risco Operacional (POPR) 3.963.038 6,0% 4.394.343 6,8%Varejo 607.295 0,9% 607.295 0,9%Comercial 958.143 1,5% 958.143 1,5%Finanças Corporativas 88.434 0,1% 88.434 0,1%Negociação e Vendas 1.690.686 2,6% 1.690.686 2,6%Pagamentos e Liquidações 272.089 0,4% 272.089 0,4%Serviços de Agente Financeiro 138.567 0,2% 138.567 0,2%Administração de Ativos 192.292 0,3% 192.292 0,3%Corretagem de Varejo 15.532 0,0% 15.532 0,0%Planos de Negócios - 0,0% - 0,0%Adicional do Conef - 0,0% 431.305 0,7%Parcelas exigidas para cobertura do risco de Mercado: 2.088.491 3,2% 2.050.960 3,2%Ouro, moeda estrangeira e operações sujeitas à variação cambial(PCAM)- 0,0% - 0,0%Operações sujeitas à variação de taxas de juros (PJUR) 1.865.429 2,8% 1.827.898 2,8%Prefixadas denominadas em real (PJUR1) 459.566 0,7% 459.825 0,7%Cupons de moedas estrangeiras (PJUR2) 845.683 1,3% 807.893 1,3%Cupom de índices de preços (PJUR3) 417.999 0,6% 417.999 0,6%Cupons de taxas de juros (PJUR4) 142.181 0,2% 142.181 0,2%Operações sujeitas à variação do preço de commodities (PCOM) 112.330 0,2% 112.330 0,2%Operações sujeitas à variação do preço de ações (PACS) 110.732 0,2% 110.732 0,2%Patrimônio de Referência Exigido 65.637.870 100,0% 64.330.954 100,0%Folga em relação ao Patrimônio de Referência Exigido 27.566.001 42,0% 29.620.068 46,0%Exposição Total Ponderada pelo Risco [EPR + (1/0,11 X (POPR + PCAM +PJUR + PCOM + PACS)596.707.913 584.826.857Índice (%) 15,6 16,1Montante do PR apurado para cobertura do risco de taxa de juros dasoperações não classificadas na carteira de negociação (RBAN)1.335.421 1.582.218Itaú Unibanco Holding S.A. – Demonstrações Contábeis Completas – 31 de Março de 2012 90