berichtet über das Geschäftsjahr
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Gesamtvolumen derivativer Finanzgeschäfte Bank Austria Creditanstalt Gruppe<br />
Geschäfte mit externen Vertragspartnern per 31. Dezember 2003<br />
Mio € Nominalbetrag Nominalbetrag Marktwert (positiv) Marktwert (negativ)<br />
Restlaufzeit Bank- Handels- Bank- Handels- Bank- Handels-<br />
< 1 Jahr 1– 5 Jahre > 5 Jahre buch buch buch buch buch buch<br />
INSGESAMT 1.226.445 200.174 87.993 120.584 1.394.028 842 8.783 1.884 8.122<br />
davon OTC-Produkte 1.133.125 199.774 87.993 120.584 1.300.308 842 8.783 1.884 8.122<br />
davon börsengehandelte Produkte 93.320 400 – – 93.720 – – – –<br />
A. Zinssatzverträge 1.075.639 175.643 82.245 107.174 1.226.353 700 6.086 1.085 5.417<br />
OTC-Produkte: 982.441 175.244 82.245 107.174 1.132.756 700 6.086 1.085 5.417<br />
FRAs 205.415 16.405 – 1.274 220.546 – 67 – 69<br />
Zinstermingeschäfte 436 – – – 436 – 1 – 1<br />
Zinsswaps 763.278 143.491 80.490 103.006 884.253 691 5.754 1.070 5.079<br />
Zinssatzoptionen-Kauf 7.341 6.706 728 2.776 11.999 9 251 – –<br />
Zinssatzoptionen-Verkauf 5.372 6.395 878 118 12.527 – – 15 253<br />
andere vergleichbare Verträge 599 2.247 149 – 2.995 – 13 – 15<br />
Börsengehandelte Produkte: 93.198 399 – – 93.597 – – – –<br />
Zinsterminkontrakte 7.303 399 – – 7.702 – – – –<br />
Optionen auf Zinsterminkontrakte 85.895 – – – 85.895 – – – –<br />
B. Wechselkursverträge 150.568 13.014 5.339 12.599 156.322 125 2.633 799 2.649<br />
OTC-Produkte: 150.568 13.014 5.339 12.599 156.322 125 2.633 799 2.649<br />
Devisentermingeschäfte 40.505 705 2 112 41.100 2 1.246 2 1.100<br />
Währungsswaps 5.821 10.692 5.337 12.409 9.441 123 245 797 637<br />
Währungsoptionen-Kauf 47.038 844 – 39 47.843 – 1.142 – –<br />
Währungsoptionen-Verkauf 57.204 773 – 39 57.938 – – – 912<br />
andere vergleichbare Verträge – – – – – – – – –<br />
Börsengehandelte Produkte: – – – – – – – – –<br />
Währungsterminkontrakte – – – – – – – – –<br />
Optionen auf Währungsterminkontrakte – – – – – – – – –<br />
C. Wertpapierbezogene Geschäfte 238 11.517 409 811 11.353 17 64 – 56<br />
OTC-Produkte: 116 11.516 409 811 11.230 17 64 – 56<br />
Wertpapierswaps – – – – – – – – –<br />
Aktienoptionen-Kauf 62 5.561 36 277 5.382 17 61 – –<br />
Aktienoptionen-Verkauf 43 5.546 130 – 5.719 – – – 54<br />
andere vergleichbare Verträge 11 409 243 534 129 – 3 – 2<br />
Börsengehandelte Produkte:<br />
Aktien- und sonstige wertpapierkurs-<br />
122 1 – – 123 – – – –<br />
bezogene Indexterminkontrakte<br />
Aktien- und sonstige wertpapierkurs-<br />
44 1 – – 45 – – – –<br />
bezogene Indexoptionen 78 – – – 78 – – – –<br />
208 Risikobericht
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