Esercizio 2012 - Cassa Rurale di Rovereto

In linea con quanto riportato nella sezione rischio di tasso di interesse – portafoglio di Negoziazione di vigilanza,
la misurazione del rischio di prezzo sul portafoglio di Negoziazione di vigilanza viene supportata dalla
reportistica fornita dal Servizio Rischio di Mercato di Cassa Centrale Banca, che evidenzia il valore a rischio
dell’investimento (VaR, Value at Risk).
Il modello di misurazione del rischio di prezzo non è utilizzato per la determinazione dei requisiti patrimoniali
ma rappresenta uno strumento a supporto della gestione e del controllo interno.
Informazioni di natura quantitativa
1. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione per durata residua (data di riprezzamento)
delle attività e delle passività finanziarie per cassa e derivati finanziari
Valuta di denominazione: EUR (euro)
Tipologia/Durata residua
a vista
fino a 3 mesi
da oltre 3 mesi
fino a 6 mesi
da oltre 6 mesi
fino a 1 anno
da oltre 1 anno
fino a 5 anni
da oltre 5 anni
fino a 10 anni
oltre 10 anni
durata
indetermin.
1. Attività per cassa - 86 506 - - - - -
1.1 Titoli di debito - 86 506 - - - - -
- con opzione di rimborso
anticipato
- - - - - - - -
- altri - 86 506 - - - - -
1.2 Altre attività - - - - - - - -
2. Passività per cassa - 45 221 - - - - -
2.1 P.C.T. passivi - 45 221 - - - - -
2.2 Altre passività - - - - - - - -
3. Derivati finanziari - (6) 15 - 2 - - -
3.1 Con titolo sottostante - (14) 15 - 2 - - -
- Opzioni - - - - - - - -
+ posizioni lunghe - - - - - - - -
+ posizioni corte - - - - - - - -
- Altri derivati - (14) 15 - 2 - - -
+ posizioni lunghe - 1.138 976 - 2 - - -
+ posizioni corte - 1.152 961 - - - - -
3.2 Senza titolo sottostante - 8 - - - - - -
- Opzioni - - - - - - - -
+ posizioni lunghe - - - - - - - -
+ posizioni corte - - - - - - - -
- Altri derivati - 8 - - - - - -
+ posizioni lunghe - 14 - - - - - -
+ posizioni corte - 6 - - - - - -
Nota integrativa - Parte E |
Cassa Rurale di Rovereto - Bilancio 2012 | 293