LÄ°NEER MODELLER

86
Y- N(i ı,) olmak üzere Y nin lineer dönü şümü olan,
II = AY +I)
rasgele vektörü de normal da ğı l ıma sahiptir. Gerçekten,
M„(i_)= k(e")- E(A' 11+?2) )=eLIE(e 1-511 )
olmak üzere ri rasgele vektörü,
da ğı t ımına sahiptir.
N(Ap+
„ l'Az(rAy
Mr(A't).= - 2-
p= O , E= I olmas ı durumunda N(0,/) da ğıt ımına çok deği şkenli
standart normal dap ı l ım denir. Y = N(p,L) olmak üzere, E:// x n varyans-
kovaryans matrisinin E invers matrisi kendi özde ğer ve özvektörlerinin
olu şturduğu matrisler cinsinden,
olarak yaz ı ls ııı ve
= P
O
0
d2
0
O
0
O 0 ••• d„_
olsun.
rdi O ••• o
-1/2 _ o d2 o
0
O O F.T„
P'
dönüşümü sonucu Z rasgele vektörü standart normal da ğı l ıma sahiptir,
yani
d ır.
Z- N(0,I)