Document de référence et - Vicat

Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats de l’émetteur
20.2. Informations financières historiques 20
Le portefeuille d’instruments financiers dérivés est le suivant à fin décembre 2012 :
(en milliers de devises)
Valeur
nominale
(devise)
Valeur
nominale
(euro)
Valeur
de marché
(euro)
< 1 an
(euro)
Maturité résiduelle
1 - 5 ans
(euro)
> 5 ans
(euro)
Couverture de juste valeur (a)
Instruments composés
- Cross Currency Swap TF $/TV € 120 000 ($) 90 950 (9 095) (1) (6 439) (2 656)
Couverture de flux de trésorerie (a)
Instruments composés
- Cross Currency Swap TF $/TF € 120 000 ($) 90 950 (15 494) (1) (7 586) (7 908)
- Cross Currency Swap TF $/TF € 450 000 ($) 341 064 1 524 (1) 468 1 056
- Swap de taux TV €/TF € 150 000 (€) 150 000 (6 409) (1) (6 409)
- Cross Currency Swap TV $/TF Inr 70 000 ($) 53 054 8 756 (1) 8 756
- Cross Currency Swap TV €/TF Inr 138 765 (€) 138 765 18 408 (1) 18 408
Autres dérivés
Instruments de taux d’intérêt
- Caps Euro 360 000 (€) 360 000 (1 241) (894) (347)
- Caps Dollar 35 000 ($) 26 527 (84) (19) (65)
- Swaps Dollar 15 000 ($) 11 368 (125) (125)
Instruments de change
- Couverture du risque de change sur
financements intra-groupes
- VAT $ 159 000 ($) 120 509 38 (1) 38
- AAT CHF 8 000 (CHF) 6 627 (14) (1) (14)
- AAT € 32 458 (€) 32 458 (510) (1) (510)
Total (4 246)
(1) Parallèlement, la variation de valeur des prêts et des dettes se dégrade de 4,6 millions d’euros.
En application d’IFRS 7, la répartition des instruments financiers évalués à la juste valeur dans l’état de la situation
financière consolidé selon leur niveau hiérarchique de juste valeur est la suivante au 31 décembre 2012 :
(en millions d’euros) 31 décembre 2012
Niveau 1 : instruments côtés sur un marché actif 190,9 Note 12
Niveau 2 : valorisation s’appuyant sur des données de marché observables (4,2) voir ci-dessus
Niveau 3 : valorisation s’appuyant sur des données de marché non observables 23,7 Note 9
Document de Référence 2012 VICAT 157