séries univariantes de tempo - metodologia de Box & Jenkins

105Previsão utilizando equação da soma ponderada do presente e dos passados choques aleatóriosO valor de x no tempo t+h é dado por:t+1x . = .L v . .a. = .£_ ¥ .a .t+h j=-» - t+h-j j j O j t+h- jEntão a previsão eÍ t (h) - * 0 E(a t+h ) + ¥ 1 E(a t+h _ 1 ) + ...+ Vl E < a t+l> + V (a t> ++ \+l E(a t-l } +--- +E (a t - h > 'Previsão utilizando equação da soma ponderada das observações passadas mais um choque aleatórioO valor de x no tempo t+h e dado por:00x = .£ TT.X , . + a , .t+h j=l j t+h- j t+hEntão a previsão éir i E(x t+h-i /x t' x t-r-- )+^2 E(x t+h-2 /x t' x t-i'--- )+ --- +E K+h )Exemplo 01: previsão de um MA(1) : X = (1-6 B)a +PO valor de x no tempo t+h e dado porX t+h = (1 ~ 9 l B)a t+h + *e a previsãoB)+lj) =E(a t+hEntão, para h=l,para h > 2,x t (h)=