séries univariantes de tempo - metodologia de Box & Jenkins

96MA(1) -> VAR(8 n ) = -l nMA(2) -> VAR(82 0 )/ = VAR(Ô »"^\"., 1 )/=ARMAU.l)_ 1-4,2 (i-4> 1 e i ) 2VAR(S n )l1-62 (1-6 ) 2n4.1.3 — A Checagem do DiagnósticoApós o modelo ter sido identificado e seus parâmetros eficientementeestimados, chega-se ã última etapa do processo de modelagem, denominadade checagem do diagnóstico, que consiste em averiguar a adequação domodelo utilizado para ajustar os dados observados na vida real.Essa etapa apresenta-se importante, pois, se a verificação mostrar algumaevidencia de que o modelo ajustado é inadequado para descrever osvalores reais da série, é necessário que ela própria (a etapa_da verificação)aponte as causas da inadequação e sugira as modificações apropriadas.As técnicas existentes atualmente são ainda pouco evoluídas, portanto,precárias, não permitindo que se obtenham respostas científicas plenamenteconclusivas acerca da adequação do modelo identificado.Uma das técnicas recomendadas por Box & Jenkins para a checagem do modeloé o chamado sobreajustamento. É baseada no princípio de que o modeloidentificado na primeira etapa do processo, embora seja capaz de descrevera série, está sob a suspeiçao de que necessita um modelo maiselaborado, com um número maior de parâmetros. Justifica-se esse procedimentopelo fato de o modelo mais elaborado conter parâmetros adicionaisque permitem descrever melhor as dúvidas e discrepâncias não abrangidaspelo modelo inicialmente identificado. Assim, se a análise de ummodelo estimado com parâmetros extras não indicar que os parâmetros sãosignificativos e a variancia residual não diminuir,pode-se supor que asadições de novos parâmetros não são necessárias, e que o modelo identificadoconsegue descrever razoavelmente a série observada.O método do sobreajustamento, portanto, é uma técnica bastante precária,pois somente estende o modelo para ordens superiores,assumindo quese conhece o tipo de discrepância cuja identificação ainda proporcionaalgumas duvidas.Outro procedimento menos dependente do conhecimento inicial do modeloe de uso mais corrente no processo de checagem do diagnóstico está baseadona analise dos resíduos.