sÃ©ries univariantes de tempo - metodologia de Box & Jenkins

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143A Figura 16 permite observar que a ACF da serie T t não apresenta umaqueda rápida para zero, revelando a correção da suposição inicial danão estacionariedade tendencial da serie, quando da avaliação da Figura15. Por outro lado, esse grafico não permite certificar a correçãoda hipótese da existência da sazonalidade, uma vez que, dada a escalado grafico, não é visível uma flutuação cíclica em seus valores..756 OF-OC.730.7155F*OC3f*009F»OCBF»005F*002f *OCCF*00C f * C C3f*0t)bf *00Figura 16 — Gráfico da função de autocorrelação da série T t
1144A ACF da série VT t (Figura 17) apresenta uma queda rápida para zero,voltando a ter valores significativamente distintos de zero nos períodosdefasados 12, 24 e 36, o que comprova a existência da componentesazonal. Considerando o teste de significancia de 2 DP(r ), k>0, somenteo valor da ACF de defasagem um e dos pontos sazonais são diferentesde zero 13 .,«.**.*»»..**.„,*.,.,*.**+,**..+„**»**.*.,»»**„ »*++**,*,..+,*,.,.,.».*»,*,,,..,.»,..„.,.,,»...,.XXX< XXXX.«4193F-0-. 6910F-C-. 409F-0XXXxxxxxx«xxxxxxXXXXAXX-.' 702F-0( oihbF*C-, ?»or*c-! 3«rr*ô-. er.sr-oXXXXXXxxxxXXxxx ,609-.026* .2519F-0-.120 2r*oo-.221 er-02-.345.23(95F-015F-0JF-P7F-06F-0XXX-.538x .121ÍAXXXXXX-.150XXX-.612X.Iê93f-Ccr-oDF*P3F *0OF-02F-0XX-.4653f "0* .22U5F-0* .eroiíF-oXXXXxxxxX.2fl674F"0-.a*8?SF-o-.765UfO-.106MF-C1Figura 17 — Gráfico da função de autocorrelacao da série yT tDeve-se salientar, porém, que para o teste de 2DP(rj í), k > l 2, os valores de ACF nos pontos sazonais não são signi-1'icantes. tato que pode estar indicando a não necessidade de diferença de ordem l 2.
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