séries univariantes de tempo - metodologia de Box & Jenkins

20quatro componentes e tem-se como objetivo especificar a magnitude decada um desses movimentos para possibilitar descrever conjuntamente omovimento da série.A tendência, também chamada por alguns autores de tendência secular, ecaracterizada como aquele movimento regular e continuo de longo prazo,refletindo um movimento ascendente ou descendente em longo período detempo. De certa forma, pode ser vista como aquela componente que descreveas variações graduais que se mantém em um longo período de observaçãoda variável no tempo. Estatisticamente, pode-se caracteriza-lapelo fato de que a expectancia de Y, E(Y), varia no tempo.As variações sazonais são aquelas variações periódicas (cíclicas) queocorrem com certa regularidade dentro de um curto período de tempo. Emborao próprio nome de a entender que esses movimentos ocorrem por umperíodo anual, de acordo com as estações climáticas, esses movimentospodem ser estendidos a qualquer intervalo de curto prazo, como diário,horário, semanal, mensal, trimestral etc.As variações cíclicas são aquelas variações que se referem as oscilaçõesde longo prazo que caracterizam, em geral, os ciclos econômicos.São as flutuações de longo prazo em torno da curva de tendência.As variações aleatórias, também chamadas residuais, referem-se não sóaqueles movimentos esporádicos ocasionados por eventos aleatórios imprevisíveis,tais como as calamidades da natureza, mas também ao conjuntode todos aqueles movimentos da série que não foram passíveis deidentificação em seus demais componentes, uma vez que não obedecem anenhuma lei comportamental capaz de ser descrita de forma determinística,através de relações funcionais exclusivamente matemáticas.Deve-se salientar, entretanto, que, modernamente, a inclusão da componentecíclica e assunto bastante controverso entre os pesquisadores estatísticos10 . As variações cíclicas são pouco comuns. Basicamente, suaexistência resume-se a algumas series econômicas particulares, as quaisnem sempre são passíveis de caracterização. Uma parte de um ciclo deamplitude bastante grande, por exemplo, pode ser confundida com a componentetendencial, dado o conjunto relativamente pequeno de valoresobserváveis em contraste com a amplitude que o ciclo pode ter. Tambémpode ser muito difícil diferenciar as flutuações que são devidas a componentecíclica daquelas estritamente aleatórias.Por essas razoes, é bastante comum, nas análises estatísticas de sériestemporais, decompor os movimentos da série excluindo a componente cíclica.Assim, a serie e usualmente constituída de três componentes: atendência, que descrevera os movimentos regulares de longo prazo, ondese incluirão as flutuações cíclicas de longo prazo e que não podem serpercebidas e explicitadas com os dados da série que se encontram disponíveis; a sazonalidade, que descrevera as flutuações cíclicas decurto prazo; e o termo aleatório residual.Para algumas series econômicas, porem, julga-se que deva ser consideradaa possibilidade de terem suas flutuações influenciadas por algumAlguns autores preferem, por essa razão, denominar essa componente de tendôncia-ciclo.