sÃ©ries univariantes de tempo - metodologia de Box & Jenkins

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145A ACF da serie V 2 T t (Figura 18) também apresenta uma queda rápida parazero (exceto nos pontos sazonais), porém com maior flutuação em seusvalores, o que torna preferível a série VT t . De acordo com o critériode ANDERSON(1979) a Var(VT t ) < Var(T t ) e a Var(V 2 T t ) > Var(VT t ) , o queconfirma a preferencia pela serieVT t .Portanto pode-se concluir que d=l.Figura 18 — Gráfico da função de autocorrelaçao da série V 2 T t
146Para a obtenção do valor da ordem "D", devem-se analisar as ACF das seriesVI' d i f e r en ciadas de ordem doze . A Figura 19 apresenta o graficoda ACF da série VV^lnZf- . Percebe-se que os valores dos coeficientes deautocorrelação se apresentam maiores, mesmo nos pontos de defasagemmuitiplos do período sazonal . A serie VV^Tj- tem variancia superior ada serie VT t . Portanto não é conveniente o uso do operador diferençade ordem 12. O valor de I) e zero..59779F'00,í*9S9f»OC.19911F-OI.31 159F-01.20ro?F*00.2«-li. F "00.215^VF*00.2*fl«3F»DO. 36Q53F*00.497*íF»CO.39292F»OC'.2M15FTG. 175h9F*OC•,20íf>7F*00. IB-sír^oO•,23352r»OC-2?2^1F*00>.2*2nbF»00.JOMüF-01.8?13tF-01.10->ÜF'OC. l 30«9F*OC.101UF»PC. 16186F»00-.3lo9eF-oiFigura 19 — Gráfico da função de autocorrelação da série
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