séries univariantes de tempo - metodologia de Box & Jenkins

suas concepções básicas estavam corretas. Concordavam, entretanto, queseus modelos agregativos não atendiam satisfatoriamente às finalidades(FOX, 1968) .A partir do final da década de cinqllenta, o desenvolvimento da tecnologiade computação eletrônica permitiu aos economistas, interessadosna descrição quantitativa do mundo dos negócios, intenso intercâmbio deidéias, tecnologias e conhecimento de fatores institucionais do funcionamentoda atividade econômica com pesquisadores de outras áreas do conhecimentocientifico. Alem do maior numero de informações numéricasdisponíveis e do maior entendimento da teoria estatística, que estimulamo desenvolvimento de novas técnicas quantitativas, a Economia Matemáticaadquire expressivo avanço, tendo em vista sua maior integraçãocom os demais campos da. ciência.Dentre os muitos exemplos de novos métodos quantitativos criados recentementepara simular a realidade e fazer previsões sobre o futuro,destaca-se a metodologia que os professores George E. P. Box e GwilymM. Jenkins desenvolveram para analisar o comportamento de variáveisatravés de séries de tempo.Essa metodologia foi desenvolvida no decorrer dos anos sessenta e divulgadano ano de 1970, na obra intitulada "Time series analysis: Forecastingand control" (BOX & JENKINS, 1976).O fundamento do trabalho elaborado por esses dois autores está assentadona possibilidade de obtenção de alguns modelos lineares que seapresentam potencialmente capazes de descrever, com relativa precisãoe de forma parcimoniosa, o comportamento do processo estocastico gerador^daserie temporal em analise, proporcionando, por conseguinte, previsõesacuradas de valores futuros.O objeto deste trabalho de dissertação para a obtenção do grau de Mestreem Ciências Econômicas e uma analise da metodologia desenvolvida porBox & Jenkins e sua aplicação a dados da realidade econômica do RioGrande do Sul.A importância desse tipo de estudo reside na divulgação de uma metodologiaque tem-se mostrado extremamente potente para a "modelizaçao" devariáveis dinâmicas. O estudo visa a apresentar a metodologia de formaacessível e capaz de proporcionar condições de operacionalizaçao desseinstrumento estatístico relativamente complexo e, portanto, de difícilacesso aos economistas pouco habilitados a um tratamento estatísticomais sofisticado dos dados da realidade econômica.17l .2 — A Importância das Séries Econômicas de TempoA Econometria é o ramo da Ciência Econômica que, através da analise estatísticada realidade, busca estabelecer proposições econômicas, decaráter quantitativo, que possibilitam não só compreender e analisar ocomportamento das variáveis sob uma determinada base econômica teórica,como também permitem a previsão de seus comportamentos futuros.O método econométrico utiliza-se de procedimentos estatístico-matemãticos,com os quais proporciona ao economista condições de abstrair o