sÃ©ries univariantes de tempo - metodologia de Box & Jenkins

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SUMÁRIOLISTA DE FIGURAS 5LISTA DE QUADROS 8APRESENTAÇÃOi ll - INTRODUÇÃO 131.1 — A Problemática 13l .2 — A Importância das Séries Econômicas de Tempo 17l .3 — O Conceito de Série Temporal 191.4-0 Significado da Análise de Séries Temporais 212- SOBRE SÉRIES TEMPORAIS E PROCESSOS ESTOCÁSTICOS 232.1 — Processos Estocásticos e suas Propnedades 232.2 - Caracterização de um Processo Estocástico 242.3 — Processos Estacionários e Não Estacionários 252.4 — Propriedades dos Processos Estacionários 272.5 — Processos Evolutivos Homogêneos 282.6 — A Função de Auto correlação 293- OS MODELOS DE BOX & JENKINS 393.1 - Fundamentos 393.2 - Modelo Média Móvel 463.3 - Modelo Auto-Regressivo 513.4 - Modelo Auto-Regressivo - Média Móvel 57;i'3.5 - Modelo Auto-Regressivo Integrado - Me'dia Móvel 62l 4-0 PROCESSO DE MODELAGEM 69% 4.1 — Modelagem de Séries Não Sazonais: Modelo ARIMA (p, d, q) ... 694.2 — Modelagem de Séries Sazonais: Modelo SARIMA (p, d, q) xx (P, D, Q) 995-0 MÉTODO DE PREVISÃO DE BOX & JENKINS 1015.1 - Introdução 1015.2 - O Processo de Previsão 1045.3 — A Atualização das Previsões 111
5.4 — Previsões por Intervalo 1135.5 — Previsões para Séries Sazonais 1145.6 — PrevisJo com Dados Transformados 1156 - APLICAÇÕES PRÁTICAS DO MÉTODO DE BOX & JENKINS 1176.1 - Nota Introdutória 1176.2 — Previsões para o índice Geral de Preços (Custo de Vida) para aCidade de Porto Alegre 1186.3 — Previsões para o Consumo de Energia Elétrica no Rio Grande doSul 1397- CONSIDERAÇÕES FINAIS 159ANEXO I - Manual dos Comandos Necessários para a Operação das RotinasComputacionais 165ANEXO II - Relatórios de Saída do Computador: Previsões para o índicede Preços ao Consumidor, Usando Diversos Modelos Supostosna Fase de Identificação 175ABSTRACT 181BIBLIOGRAFIA 183
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BIBLIOGRAFIAAKAIKE, H. A new look a
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MAKRIDAKIS, S. & WHEELWRIGHT, S. C.
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