sÃ©ries univariantes de tempo - metodologia de Box & Jenkins

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54Coeficiente de autocorrelação>k h 'o kp, = = = cp. qualquer kk y Y T JL , i MokNote-se que, como p, = i , a observação presente depende de todos o;valores passados, embora seu grau de dependência decline com o tempo.Consequentemente, o processo au to-regressi vo estacionario de prineiraordem tem memória infinita.Processo Auto-Regressivo de Segunda Ordem: AR (2)Modelox t = «|, 1x t_ l +
55Coeficientes de autocovariánciaY k = E( VVk> =E [ ( Vt-l- + Vt-2 + a t )X t-Note-se que:Vk-2se k = O,se k - l,se k = 2, Y2 = E(5 t .x t _ 2 ) = Ep^UjX^ + ^^ + a^ j == «l E(x t-r x t-2 ) + *2 E(x t-2- X t-2 ) + E(a t' x t-2 ) == 2, y k = ^ y k _ 1 +
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Se as previsões para um, dois e tr
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BIBLIOGRAFIAAKAIKE, H. A new look a
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MAKRIDAKIS, S. & WHEELWRIGHT, S. C.
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