séries univariantes de tempo - metodologia de Box & Jenkins

60Para k < q, o processo misto auto-regressivo estacionario-media moveiterá "q" coeficientes de autocorrelaçao, p , p _ , ..., p , ..., p,,cujos valores dependerão tanto dos parâmetros do processo media movei6 l, 82, 6'i, •••, 9 , como dos "p" parâmetros auto-regressivos i, , „l í ! 3,• • • , '^p-Na prática, os modelos ARMA(p,q) conseguem descrever satisfatoriamenteas series de tempo com um numero bastante reduzido de parâmetros. Emgeral satisfazem ã condição de p + q - 2.O processo misto auto-regressivo-media movei irais freqüentemente encontrado,o ARMA(1,1), apresenta as seguintes características.ModeloX t = l X t-l + + a t - 6 l a t-lx t - IVI = a t - e l a t-l(l - ^ ( < * > - & ) converge. Para tanto, | q, \ '• 1, que e a condijj - l l 1 1 icão de estacionariedade requerida para um AR(1).